哈工大讲义PCA算法Fisher准则，主成分分析，哈工大研究生课程其中ˆ是根据()式将由原坐标系变换到新坐标系卜,然后再根据()式只使用
前’个特征恢复的近似矢量。如果用表示第个样本在新坐标系下的第维特征,由()
式和()式可以得到:
代入到()式:
∑[(-p)(-p)
∑|∑(-)(-)
其中第行到第行利用了{…}是新坐标系的基矢量,因此构成了一个标准止交
系:
而第行到第行则是基于如下事实:是一个标量,它的转置与其自身相等,并且
有()式成立,因此=(-)=[(-p)。如果定义矩阵:
∑(
