不确定的随机变量为处理同时存在不确定性和随机性的现象提供了一种工具。 本文提出了一种“风险价值”概念来量化不确定随机系统的风险。 另外，证明了风险价值定理，以计算风险价值，并将其应用于串联系统，并联系统，n出k的系统，备用系统和结构系统。

：考虑投资市场的随机动态属性，以Markowitz均值-方差模型为基础，建立了一种不确定环境多目标投资组合模型，模型中以天为时间单位，通过预先设定的采样周期计算当前时刻的收益率和方差而获得时变的投资组合模型。利用一种动态多目标免疫优化算法对模型进行实证分析，选取深沪300中的23种资产(2009年1-2月份)的实际日交易数据进行实验，结果表明：算法能跟踪不同时刻的收益-风险Pareto有效面，且采样周期的选取对相同风险下的收益具有一定的影响，此结论对投资组合理论的进一步研究具有一定价值。