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  1. 二叉树给期权定价.rar

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  3. 所属分类：C/C++

    • 发布日期：2010-07-01
    • 文件大小：36kb
    • 提供者：njurain

  1. 看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

  2. 看涨期权定价的二叉树方法的matlab程序，简单易懂，是初学者编写的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2011-01-16
    • 文件大小：518byte
    • 提供者：xiaoyin0607

  1. EXCEL及VBA高级建模

  2. 前言 6 致谢 7 第1章 介绍 8 1.1 金融学概览 8 1.2 收益分布假设 9 1.3 数学和统计方法 9 1.4 数值方法 9 1.5 Excel 解决方案 9 1.6 本书主题 10 1.7 有关Excel工作簿 11 1.8 意见和建议 11 第2章 高级Excel函数和过程 12 2.1 访问Excel函数 12 2.2 数学类函数 13 2.3 统计类函数 14 2.3.1 使用频率函数Frequency 15 2.3.2 使用分位数函数Quartile 17 2.3.3 使

  3. 所属分类：VB

    • 发布日期：2014-07-17
    • 文件大小：5mb
    • 提供者：vcfriend

  1. 二叉树定价MATLAB代码

  2. 股票等证券定价的最基本方法，就是假定股票价格随机游走，二叉树模型就是最简单的股票定价模型

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2015-05-09
    • 文件大小：9kb
    • 提供者：qq_28070505

  1. 金融随机分析.pdf

  2. 随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法;虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念十分深刻

  3. 所属分类：金融

  1. 高级金融建模

  2. 有需要的拿去 第 第 1 章 介绍 第 第 2 章 高级Excel 函数和过程 第 第 3 章 VBA 介绍 第 第 4 章 编写VBA 用户定义函数 第 第 5 章 股票的有关简介 第 第 6 章 投资组合最优化 第 第 7 章 资产定价 第 第 8 章 投资组合业绩评价 第 第 9 章 股票期权介绍 第 第 10 章 二叉树 第 第 11 章 布莱克- 舒尔斯公式 第 第 12 章 欧式期权定价的其它数值方法 第 第 13 章 非正态分布和隐含波动率 第 第 14 章 债券期权定价介绍 第

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2018-06-09
    • 文件大小：6mb
    • 提供者：cqhclys830

  1. 金融随机分析 Shreve 中文版

  2. 《金融随机分析(共2卷)》是《金融随机分析》的第2卷，《金融随机分析》全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-07-18
    • 文件大小：10mb
    • 提供者：skyve

  1. _基于二叉树的美式期权定价研究_基于二叉树的美式期权定价研究

  2. _基于二叉树的美式期权定价研究_基于二叉树的美式期权定价研究

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-08-14
    • 文件大小：331kb
    • 提供者：hp123456789

  1. _期权定价的分数二叉树模型_期权定价的分数二叉树模型

  2. _期权定价的分数二叉树模型_期权定价的分数二叉树模型

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-08-14
    • 文件大小：180kb
    • 提供者：hp123456789

  1. 二叉树定价MATLAB代码

  2. 二叉树定价MATLAB代码

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-01-16
    • 文件大小：66kb
    • 提供者：baidu_41638521

  1. 期货期权衍生品定价中各种模型VBA程序

  2. 期权布莱特舒尔斯期权定价模型；二叉树定价模型；期权交易策略；远期，互换的定价；等等，非常全面，是学习理解期权等衍生品定价的好工具 。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2018-03-02
    • 文件大小：305kb
    • 提供者：tinywall

  1. 二叉树定价MATLAB代码

  2. 股票等证券定价的最基本方法，就是假定股票价格随机游走，二叉树模型就是最简单的股票定价模型

  3. 所属分类：互联网

  1. matlab开发-optbinvalis0ivolateis trikeitypeiclassiexpiryinosteps公司

  2. matlab开发-optbinvalis0ivolateis trikeitypeiclassiexpiryinosteps公司。基于二叉树的普通香草期权定价函数

  3. 所属分类：其它

  1. 基于模糊技术的期货定价模型

  2. 基于模糊技术的期货定价模型，含有二叉树无套利模型

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2011-12-12
    • 文件大小：517kb
    • 提供者：zhengtao613

  1. 期权定价公式二叉树推导与分析

  2. 期权二叉树推导与分析的讲解论文，有需要的可以下载哦

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-12-02
    • 文件大小：900kb
    • 提供者：elina666

  1. 二叉树美式看跌期权的定价

  2. (1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动，通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。 (2)构建二叉树，计算其t(k)时刻可能的期权价格。 (3)根据期权属性(美式、看跌)以及期权执行价格与最后一期各节点上 的股票价格计算出最后一期各个节点上的期权的内在价值; (4)利用倒推定价方法，从最后的时间节点上，利用上升和下降概率计算相邻两个节点的期望并进行一期贴现得到前一期的期权价格。以此类推，得到当前期权价格。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-06-02
    • 文件大小：1kb
    • 提供者：qq_48137004

  1. option_pricing.m

  2. 缺口期权的二叉树定价模型MATLAB代码。 大家可以仿照学习。 比较简单易懂，主要以循环为主。 适合新手上路，研究期权定价模型。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-06-01
    • 文件大小：2kb
    • 提供者：zzmy321

  1. American Option Binomial Tree（二叉树定价）.xlsm

  2. 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-06-26
    • 文件大小：31kb
    • 提供者：X3wayne

  1. 看跌期权与看涨期权定价的二叉树方法matlab程序

  2. 假设标的资产为不付分红股票，其当前市场价格为50元，波动率为每年40%，无风险连续复利年利率为10%，该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元，求该期权的价值。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-12-07
    • 文件大小：762byte
    • 提供者：weixin_45690025

  1. 二叉树定价.ipynb

  2. 二叉树欧式看涨期权定价

  3. 所属分类：金融

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