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搜索资源 - 国债期现货收益率存在共同跳跃吗？-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例
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国债期现货收益率存在共同跳跃吗？-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例
国债期现货收益率存在共同跳跃吗？-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例，谢赤，龚雯辉，国债期货与现货收益率的共同跳跃是国债期现货收益率之间相关性的一种极端表现，直接影响国债套期保值的有效性及国债市场的稳健运
所属分类：
其它
发布日期：2020-02-11
文件大小：981kb
提供者：
weixin_38717980
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