针对证券指数具有随机性、时变、波动性较大、非线性等特点,传统线性预测方法预测精度低等缺陷,提出了一种基于极限学习机的证券指数预测方法。极限学习机克服了BP神经网络的训练速度慢、过拟合、局部极值等缺陷,具有训练速度快、全局最优和泛化能力优异等优点。采用1991~2013年上证指数对算法性能进行训练,2014年数据做测试,对100个测试数据仿真结果表明,复相关系数高达0.9935,极限学习机是一种预测精度高、误差小的证券指数预测算法,预测结果可以为用户提供有价值的参考意见。