注册会员 | 设为首页 | 加入收藏夹
您好，欢迎光临本网站！[请登录] ！[注册会员]！  

搜索资源列表

  1. 基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估计及应用

  2. 基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估计及应用，谢绍魁，严定琪，为了解决金融资产收益序列数据的波动集群性和厚尾性，本文结合了极值理论解决厚尾性的优势和GARCH类模型解决集群波动性的优点，并�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-14
    • 文件大小：336896
    • 提供者：weixin_38559203