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搜索资源列表

  1. 套利定价模型 对外经济贸易大学 讲义

  2. 套利定价模型与资本市场的无套利均衡分析 对外经济贸易大学 讲义

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-06-09
    • 文件大小：605184
    • 提供者：lina260

  1. 金融定量分析方法（可量化的金融理论）

  2. 无套利分析方法，资金的时间价值，资产定价和风险管理。本篇收录了可量化的金融理论418条，分为5章。货币金融理论，储蓄投资理论，通货膨胀通货紧缩理论，国际金融理论，金融市场理论。

  3. 所属分类：专业指导

  1. Investments - 7th en version

  2. 目录回到顶部↑ 推荐序. 译者序 作者简介 前言 第一部分 导论 第1章 投资环境 2 1.1 实物资产和金融资产 2 1.2 金融资产分类 3 1.3 金融市场和经济 4 1.4 投资过程 7 1.5 竞争性市场 7 1.6 市场参与者 8 1.7 市场动态 11 1.8 全书框架 13 小结 14 网址 14 标准普尔 14 习题 14 概念检查答案 15 第2章 资产类别与金融工具 16 .2.1 货币市场 16 2.2 债券市场 20 2.3 股权证券 25 2.4 股票市场指数和债券

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-11-24
    • 文件大小：8388608
    • 提供者：ZOLoveGD

  1. 套利定价模型及其中国证券市场的有效性验证

  2. 本文是一篇本科毕业优秀论文，题目是套利定价模型及其中国证券市场的有效性验证，希望对大家有所帮助

  3. 所属分类：其它

  1. 金融随机分析.pdf

  2. 随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法;虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念十分深刻

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-05-16
    • 文件大小：7340032
    • 提供者：weixin_40647005

  1. 量化金融R语言初级课程下载

  2. 第 1 章“时间序列分析”(Michael Puhle)，介绍了用 R 处理时间序列数据。并 且，你会学到如何建模和预测房价，使用协整改善对冲比，以及对波动率建模。 第 2 章“投资组合优化”(Péter Csóka，Ferenc Illés，Gergely Daróczi)，包 括了投资组合选择背后的理论思想，并说明了如何将这些知识运用于真实世界 的数据。 第 3 章“资产定价模型”(Kata Váradi，Barbara Mária Dömötör，Gergely Daróczi)， 建立

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2018-10-08
    • 文件大小：25165824
    • 提供者：qq_25019761

  1. 含交易方违约风险的欧式期权定价

  2. 含交易方违约风险的欧式期权定价，许晴，，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，假设标的股票含交易方违约风险的欧式股票期权的定价问题。在该模型中假

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-10
    • 文件大小：222208
    • 提供者：weixin_38725450

  1. 带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析

  2. 带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析，柳向东，朱丽叶，主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题。鉴于资产价格变动既有

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-29
    • 文件大小：460800
    • 提供者：weixin_38751014

  1. Arbitrage-Free Interval and Dynamic Hedging in an Illiquid Market

  2. 流动风险下无套利定价区间和风险对冲，杨招军，杨金强，本文对一般的欧式期权在有流动风险的条件下，给出了两个修正的期权定价偏微分方程，导出了相应的风险对冲策略，证明了随着交易频

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-16
    • 文件大小：720896
    • 提供者：weixin_38536576

  1. 一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析

  2. 一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析，光华，任学敏，本文在风险中性下利用无套利原理对瑞和沪深300指数分级基金的两种份额进行定价，在结构化的框架下利用偏微分方程显式的给出了瑞和

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-29
    • 文件大小：369664
    • 提供者：weixin_38721565

  1. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价

  2. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-29
    • 文件大小：169984
    • 提供者：weixin_38571759

  1. 虚拟套利的Black-Schloes定价公式

  2. 虚拟套利的Black-Schloes定价公式，叶凌祯 ，赵培标， 基于无套利定价理论，本文提出虚拟套利期权定价理论。通过克服均衡期权定价理论中的无套利假设，分析虚拟套利机会的存在并建立�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：438272
    • 提供者：weixin_38570202

  1. 股指期货定价模型及套利损益函数

  2. 股指期货定价模型及套利损益函数，陈绍花，周圣武，本文以持仓成本模型为基础，建立股指期货的无套利定价模型，给出套利损益函数；分析了股票指数期货仿真交易中的定价效果，结果表

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：402432
    • 提供者：weixin_38664427

  1. 基于模糊技术的期货定价模型

  2. 基于模糊技术的期货定价模型，含有二叉树无套利模型

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2011-12-12
    • 文件大小：529408
    • 提供者：zhengtao613

  1. 随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

  2. 假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-25
    • 文件大小：739328
    • 提供者：weixin_38680340

  1. 无套利定价原理

  2. 你还在寻找无套利定价原理？你还为无套利定价原理发愁？在这里，为大家整理收录了下载的无...该文档为无套利定价原理，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：72704
    • 提供者：weixin_38610717

  1. 套利定价理论与市场的有效性

  2. 相信在销售管理的你一定需要一款套利定价理论与市场的有效性学习参考，而套利定价理论与市场的有效性能够...该文档为套利定价理论与市场的有效性，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：141312
    • 提供者：weixin_38646230

  1. 因子模型和套利定价理论（APT）

  2. 你还在寻找因子模型和套利定价理论（APT）？你还为因子模型和套利定价理论（APT）发愁？在这里，管理资源...该文档为因子模型和套利定价理论（APT），是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：174080
    • 提供者：weixin_38571453

  1. Crypto-Aribtrage-Mispricing-Algotrading101:查找套利的加密货币定价错误-Algotrading101博客-源码

  2. Crypto-Aribtrage-Mispricing-Algotrading101:查找套利的加密货币定价错误-Algotrading101博客

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-26
    • 文件大小：21504
    • 提供者：weixin_42138408

  1. 考虑套利因素的发电商竞价模型研究

  2. 电力市场中的核心电价机制在资源配置中起着基础性的作用。针对不完全电力市场中因网络拓扑各节点电价差异而产生的套利行为,提出用金融学无套利定价理论分析市场中存在的套利因素,分别从是否考虑套利因素2个方面建立发电商上网竞价的2种模型。通过仿真模拟电力市场中的风险交易,比较发电商在2种模型下的收益,得出不完全电力市场中套利竞价对于发电商的重要性,从而验证了该方法的合理性和可行性,为发电商在制定上网电价时提供了决策依据。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-15
    • 文件大小：962560
    • 提供者：weixin_38600341
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