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  1. 套利定价模型 对外经济贸易大学 讲义

  2. 套利定价模型与资本市场的无套利均衡分析 对外经济贸易大学 讲义

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-06-09
    • 文件大小：591kb
    • 提供者：lina260

  1. Investments - 7th en version

  2. 目录回到顶部↑ 推荐序. 译者序 作者简介 前言 第一部分 导论 第1章 投资环境 2 1.1 实物资产和金融资产 2 1.2 金融资产分类 3 1.3 金融市场和经济 4 1.4 投资过程 7 1.5 竞争性市场 7 1.6 市场参与者 8 1.7 市场动态 11 1.8 全书框架 13 小结 14 网址 14 标准普尔 14 习题 14 概念检查答案 15 第2章 资产类别与金融工具 16 .2.1 货币市场 16 2.2 债券市场 20 2.3 股权证券 25 2.4 股票市场指数和债券

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-11-24
    • 文件大小：8mb
    • 提供者：ZOLoveGD

  1. 基于程序化交易的算法交易模型综述.pdf

  2. 核心观点 1. 程序化交易Program Trading在国外得到了广泛的应用 指应用计算机和网络系统预先设置好交易模型并在模型条件被 触发时由电脑瞬间完成组合交易指令、实现自动下单的一种新兴交易 手段。程序化交易起源于1975年美国出现的“股票组合转让与交易” 进 入90年代以后程序化交易跃上了一个新台阶,产生了一系列适应多种 市场的品种。程序化交易策略主要包括以下四种交易策略久期平均、 组合保险、指数套利和数量化交易。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-05-31
    • 文件大小：2mb
    • 提供者：rong736

  1. 套利定价模型及其中国证券市场的有效性验证

  2. 本文是一篇本科毕业优秀论文，题目是套利定价模型及其中国证券市场的有效性验证，希望对大家有所帮助

  3. 所属分类：其它

  1. 算法交易与套利交易

  2. 算法交易是客户在二级市场进行交易时所使用的一种交易工具。利用计算机得天独厚的速度优势和现代化的智能算法帮助客户完成订单自动拆分、挂单、撤单等一系列交易步骤，最终达到减小市场冲击、降低交易成本、满足交易合规、完成复杂类型交易的目的。 算法交易专注于订单的执行过程，在执行过程当中根据数学模型、统计数据、市场实时信息等多方面的信息通过预先设计好的算法进行下单，核心目标是又好又快完成客户订单。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-11-07
    • 文件大小：26mb
    • 提供者：weixin_43630808

  1. 股指期货套利中现货组合探讨

  2. 股指期货套利中现货组合探讨，陈绍花，丁玉洁，本文重点是以跟踪误差为目标函数,提出构建股指期货套利中现货组合的有效模型.该模型分为两个步骤:第一步称为选股过程;第二步称为�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-02
    • 文件大小：345kb
    • 提供者：weixin_38694023

  1. 带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析

  2. 带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析，柳向东，朱丽叶，主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题。鉴于资产价格变动既有

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-29
    • 文件大小：450kb
    • 提供者：weixin_38751014

  1. 股指期货套利与现货组合模型的构建

  2. 股指期货套利与现货组合模型的构建，丁玉洁，陈绍花，股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品，具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能，它的推出对广大机构投资者而言意义

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：255kb
    • 提供者：weixin_38608378

  1. 一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析

  2. 一类指数分级基金的定价模型及其杠杆率的分析，光华，任学敏，本文在风险中性下利用无套利原理对瑞和沪深300指数分级基金的两种份额进行定价，在结构化的框架下利用偏微分方程显式的给出了瑞和

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-29
    • 文件大小：361kb
    • 提供者：weixin_38721565

  1. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价

  2. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-29
    • 文件大小：166kb
    • 提供者：weixin_38571759

  1. 股指期货定价模型及套利损益函数

  2. 股指期货定价模型及套利损益函数，陈绍花，周圣武，本文以持仓成本模型为基础，建立股指期货的无套利定价模型，给出套利损益函数；分析了股票指数期货仿真交易中的定价效果，结果表

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：393kb
    • 提供者：weixin_38664427

  1. 国债利率期限结构模型的分析

  2. 国债利率期限结构模型的分析，寇璐，柳向东，利率期限结构是资产定价、金融产品设计保值和风险管理套利的基础，也是宏观经济的重要指标之一。为了给中国当前的货币政策提供一

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：391kb
    • 提供者：weixin_38742571

  1. 基于模糊技术的期货定价模型

  2. 基于模糊技术的期货定价模型，含有二叉树无套利模型

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2011-12-12
    • 文件大小：517kb
    • 提供者：zhengtao613

  1. stable linear time optimization in arbitrage pricing theory models.pdf

  2. 稳定的线性时间优化算法在无套利模型中的使用，stable linear time optimization in aribitrage pricing theory models

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-09-08
    • 文件大小：229kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. 电子测量中的最新集成C-V模块及软件的吉时利4200-SCS系统轻松实现C-V/I-V/测试

  2. 新兴测量需求解决方案的领导者吉时利仪器公司（NYSE:KEI），宣布为其功能强大的4200-SCS半导体特性分析系统新增一套C-V测量功能—— 4200-CVU。 4200-CVU能以测量模块的形式插入 4200-SCS的任意可用仪器插槽中，能在10KHz到10MHz的频率范围内快速而方便地测量飞法（fF）和纳法（nF）级电容。在 4200-CVU的创新设计中采用当前最先进的高性能电路，有8项专利正在申请中。该设备具有直观的点击式配置界面，线缆连接简单，内置的元件模型能够使用户直接获得有效的C-

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-11-25
    • 文件大小：113kb
    • 提供者：weixin_38515270

  1. 电源技术中的吉时利4200-SCS新增C-V测量模块4200-CVU

  2. 吉时利仪器公司(Keithley)，宣布为其4200-SCS半导体特性分析系统新增一套C-V测量功能—4200-CVU。4200-CVU能以测量模块的形式插入4200-SCS的任意可用仪器插槽中，能在10KHz到10MHz的频率范围内快速而方便地测量飞法(fF)和纳法(nF)级电容。在4200-CVU的创新设计中采用了先进的高性能电路，有8项专利正在申请中。该设备具有直观的点击式配置界面，线缆连接简单，内置的元件模型能够使用户直接获得有效的C-V测量结果。无论用户是否具有相关测量经验，都能使用该

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-05
    • 文件大小：50kb
    • 提供者：weixin_38676500

  1. 电子测量中的吉时利4200-SCS增加C-V测量模块4200-CVU

  2. 吉时利仪器公司(Keithley)，宣布为其4200-SCS半导体特性分析系统新增一套C-V测量功能—4200-CVU。 4200-CVU能以测量模块的形式插入4200-SCS的任意可用仪器插槽中，能在10KHz到10MHz的频率范围内快速而方便地测量飞法(fF)和纳法(nF)级电容。在4200-CVU的创新设计中采用了先进的高性能电路，有8项专利正在申请中。该设备具有直观的点击式配置界面，线缆连接简单，内置的元件模型能够使用户直接获得有效的C-V测量结果。无论用户是否具有相关测量经验，都能使用

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-05
    • 文件大小：50kb
    • 提供者：weixin_38607908

  1. 因子模型和套利定价理论（APT）

  2. 你还在寻找因子模型和套利定价理论（APT）？你还为因子模型和套利定价理论（APT）发愁？在这里，管理资源...该文档为因子模型和套利定价理论（APT），是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：170kb
    • 提供者：weixin_38571453

  1. gcwm-源码

  2. grahamcapitalwealth.io 2020 使用Django Web框架以Python编写的Web应用程序，并部署在AWS Elastic Beanstalk上。 该项目使用SFTP服务器接收由我们的经纪公司（Fidelity）推送到该服务器的数据文件。 解析这些文件，然后填充 使用aws RDS导入PostgreSQL数据库。 利用Highcharts.js和django RestFULL API提供有见地的图形和界面，使用户能够使用 与后端数据库进行交互。 每天早上使用C

  3. 所属分类：其它

  1. 瑞利散射激光雷达强光感生噪声修正的新方法及大气温度探测

  2. 借助一套全新的地面高精度光电探测器强光感生噪声检测平台，建立了强光感生噪声精细结构扣除模型，同多通道信号接收技术相结合，改进了一台用于中高层大气温度探测的子午工程双波长三通道瑞利散射激光雷达数据的处理方法。处理后数据反演的大气温度廓线与TIMED卫星结果相比较，得到了很好的吻合。在35～85 km高度范围内二者反映了较一致的温度分布特征，30~55 km温度误差小于±5 K,55~75km温度误差小于±10 K。

  3. 所属分类：其它

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