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搜索资源列表

  1. 新会计准则2006版（doc与pdf）

  2. 企业会计准则—基本准则 4 企业会计准则第1号――存货 9 企业会计准则第2号——长期股权投资 13 企业会计准则第3号——投资性房地产 17 企业会计准则第4号――固定资产 20 企业会计准则第5号——生物资产 24 企业会计准则第6号——无形资产 29 企业会计准则第7号——非货币性资产交换 33 企业会计准则第8号——资产减值 36 企业会计准则第9号——职工薪酬 45 企业会计准则第10号—企业年金基金 47 企业会计准则第11号——股份支付 51 企业会计准则第12号——债务重组 5

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-09-02
    • 文件大小：991kb
    • 提供者：jgfireball

  1. the need for futures markets in currencies

  2. 布雷顿森林体系崩溃后，浮动汇率制取代了固定汇率制，由此产生了通过货币期货以套期保值规避风险的需求。芝加哥商业交易所（CME）密切关注这一机遇，董事长梅拉梅德于1971年转出拜访诺贝尔经济学奖得主弗里德曼博士。弗里德曼非常赞同当布雷顿森林体系瓦解时推出外汇期货，并于同年12月发表题为《货币需要期货市场》的论文，这极大地增强了CME开设外汇期货的决心与信心。CME随即着手组建国际货币市场分部（IMM），并于1972年5月16日正式推出英镑、加元、德国马克、日元、瑞士法郎、墨西哥比索及意大利里拉7种

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-01-15
    • 文件大小：54kb
    • 提供者：rainbowhouhou

  1. matlab国债期货套期保值代码

  2. 国债期货的套期保值代码，能够辅助确定最优套保率，并检验套保的效果

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2015-04-13
    • 文件大小：3kb
    • 提供者：masterscofield

  1. Matlab与金融模型分析

  2. 《Matlab与金融模型分析》主要介绍了经济金融学中的资金的时间价值模型，包括现值与终值、年金、固定资产的折旧与摊销、按揭贷款的分期付款、投资项目评估等；债券、股票的价值评估模型；债券的久期和凸性理论及其免疫策略；证券组合投资有效前沿理论、资本资产定价模型、证券投资技术分析；期权及其交易策略、期权定价理论；套期保值策略等现代金融模型和理论及其Matlab实现过程。

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2018-04-19
    • 文件大小：18mb
    • 提供者：qq_35680089

  1. An Introduction to Option Trading

  2. 期权交易英文版。本书是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书，作者力求把概念讲清楚，把策略说透彻，不罗列模型，不堆砌公式，以指导实战为最终目的，技巧解读入木三分。全书内容包括基本策略、价差策略、牛市策略、熊市策略、大波动策略、小波动策略、套利策略、套期保值策略、波动率交易等。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-09-04
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：jackharry_fang

  1. 非线性期货对冲模型是否提升套期保值效率--基于沪深300股票指数的实证检验

  2. 非线性期货对冲模型是否提升套期保值效率--基于沪深300股票指数的实证检验，代军，叶幸玮，金融收益率序列通常呈现尖峰、厚尾、不对称性以及

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-12
    • 文件大小：908kb
    • 提供者：weixin_38725625

  1. 沪铜套期保值比例及效率的实证分析

  2. 沪铜套期保值比例及效率的实证分析，陈青，，本文以沪铜期货的多头套期保值为研究对象，分别利用OLS模型、ECM 模型和GARCH模型对一月期铜和三月期铜的套期保值比例及保值效果进行

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-02
    • 文件大小：252kb
    • 提供者：weixin_38652636

  1. 基于期权博弈的风险分析和套期保值

  2. 基于期权博弈的风险分析和套期保值，刘新华，陈世平，不完备市场理论下，分析了Black-Scholes期权定价模型和博弈论之间的联系，利用期权博弈方法研究最优期权交易策略。为了使风险最小化�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：212kb
    • 提供者：weixin_38687277

  1. 国债期现货收益率存在共同跳跃吗？-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例

  2. 国债期现货收益率存在共同跳跃吗？-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例，谢赤，龚雯辉，国债期货与现货收益率的共同跳跃是国债期现货收益率之间相关性的一种极端表现，直接影响国债套期保值的有效性及国债市场的稳健运

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：981kb
    • 提供者：weixin_38717980

  1. 期权价格与其风险的关系

  2. 期权价格与其风险的关系，陈旭，，金融衍生工具，期权的产生使得金融市场更加活跃，它打破了期货交易的局限性，更好的发挥了套期保值的作用。与此同时，它的出现也

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：328kb
    • 提供者：weixin_38711149

  1. 股指期货套期保值实证分析

  2. 股指期货套期保值实证分析，孙娟，兆文军，利用股指期货进行套期保值，是规避证券市场系统性风险的有效途径。选取股指期货品种和确定套期保值比率，是制定套期保值策略的两

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-05
    • 文件大小：250kb
    • 提供者：weixin_38663113

  1. CaR成本函数及其在套期保值中的应用

  2. CaR成本函数及其在套期保值中的应用，达雷，陈世恒，CaR是当今比较流行的风险衡量指标之一，但是针对企业公司在一定的置信水平下保持多少的CaR是合适的以及在不同的CaR采取何种套期保值

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：293kb
    • 提供者：weixin_38607195

  1. 基于谱风险度量的跨品种套利-方法与实证

  2. 基于谱风险度量的跨品种套利-方法与实证，傅强，黄敏，谱风险度量由于考虑了投资者的主观风险态度，近年来在投资组合与套期保值等领域被广泛运用。本文提出了将谱风险度量方法运用到期

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：403kb
    • 提供者：weixin_38604395

  1. 能源权能合约的对冲模型

  2. 能源公司的收益面临着能源价格和能源消耗的共同风险。 价格和消费的相关波动给负载服务实体（LSE）带来了价格和数量的共同风险。 为了应对这种共同风险，伦敦证交所在各种对冲合约中均持仓。 在这些金融工具中，我们分析了电-温数量调整（量化）合同的使用。 在本文中，我们考虑一种LSE，它可以获取电价衍生产品，温度衍生产品和能源定量合同。 我们从在恒定绝对风险规避（CARA）-正态设置下开发的分析模型中得出这些合约中的封闭式最优套期保值头寸和最优均值-方差折衷。 我们从数学上证明了量化合约的使用可以使LS

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：274kb
    • 提供者：weixin_38513565

  1. 从中航油、中信泰富看金融衍生工具的风险对冲

  2. 在中国企业国际化的进程中,金融衍生工具的出现和运用为企业投机和套期保值提供了有效的途径,但同时也存在两面性。中航油、中信泰富两家企业在衍生工具操作中的失误,暴露了中国企业对衍生工具认识上的不足。为了加强与完善企业对金融衍生工具的操作与运用,通过对中航油与中信泰富事件原因的定性分析和深入剖析,旨在全方位的归纳和总结企业在金融衍生工具方面的问题所在,以提出合理和有效的政策建议,使金融衍生工具真正成为企业投资和避险的有效工具。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-26
    • 文件大小：151kb
    • 提供者：weixin_38672794

  1. 火电企业燃煤双因素变异风险及其期现对冲策略

  2. 减排压力使得我国火电企业面临着自身发展的硬约束;煤炭市场化程度的提高,增加了燃料需求价格波动风险。对火电企业燃煤双因素变异风险进行分析,介绍了动力煤期货套期保值的基本逻辑原理,并提出了面对火电企业燃煤双因素市场变异风险的期货对冲策略模型。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-12
    • 文件大小：435kb
    • 提供者：weixin_38608726

  1. R_藤Pair_Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究_陈涛.pdf

  2. R_藤Pair_Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究_陈涛.pdfR_藤Pair_Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究_陈涛.pdfR_藤Pair_Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究_陈涛.pdf

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-11-19
    • 文件大小：611kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. 期权价格的敏感性和期权的套期保值

  2. 相信在销售管理的你一定需要一款期权价格的敏感性和期权的套期保值学习参考，而期权价格的敏感性和期权的...该文档为期权价格的敏感性和期权的套期保值，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：152kb
    • 提供者：weixin_38731199

  1. ML_talks-源码

  2. 应用统计，数据科学和机器学习研讨会 柏林经济法学院 每周三11-12 Uhr（柏林时间） 到目前为止的日期和主题 2020年10月7日 2020年10月21日交通流量数据的低维表示法，作者：Maria Osipenko 2020年4月11日，从公正的MDI功能重要性到可解释的树木AI ，作者：Markus Loecher 2020年11月18日基于Copula的套期保值，弗朗西斯·刘（Francis Liu） 2020年12月2日模型不可知的效果图，作者UlrikeGrömping（Beu

  3. 所属分类：其它

  1. 基于鲁棒控制的期权套期保值策略

  2. 在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下, 应用随机微分对 策方法, 研究与标的资产有关的欧式期权的动态套期保值策略问题。 建立了最优动态套期保值策略的随 机微分对策数学模型, 给出了基于鲁棒控制的均方复制误差最小的自融资动态套期保值策略。 当方差为 时间的确定性函数时, 最优动态套期保值策略与用B lack2 Scho les 套期比表示的 delta 套期保值策略是 一致的。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-15
    • 文件大小：181kb
    • 提供者：weixin_38575421
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