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搜索资源列表

  1. 论电子商务产品的定价策略与方法

  2. 论电子商务产品的定价策略与方法 张雪江以增 加 贸 易机会、降低贸易成本、提高贸易效率为标志 的崭新的商务模式— 电子商务，正在全球范围内蓬勃兴 起。电子商务将对传统的商务方式带来根本性的变革，并对 人类的经济生活产生深远的影响这已成为不争的事实。电子 商务作为一种新的贸易形式，它把实体产品流通过程中的信 息流、货币流，变成更为方便、更为有效的虚拟过程，因此对 电子商务产品的定价也就有别于传统定价策略和方法。本文 拟对电子商务模式下的定价原则、方法与策略进行分析，以 期为企业和消费者提供决策依

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-05-20
    • 文件大小：221kb
    • 提供者：bpseek

  1. 随机过程——金融资产定价之应用

  2. 随机过程——金融资产定价之应用，要学习随机过程的可以看看。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-08-22
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：janci

  1. IPO定价过程-David_Gong.pdf

  2. IPO定价过程 IPO定价过程与估价 －为融资客户首次成功进入股票 市场提供高质量的投资银行服务

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2011-04-13
    • 文件大小：565kb
    • 提供者：xuezi2046

  1. 随机过程——金融资产定价之应用

  2. 随机过程——金融资产定价之应用

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2008-04-17
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：awj1985

  1. 股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型

  2. 复合Poisson过程的期权定价模型，跳扩散

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-12-16
    • 文件大小：56kb
    • 提供者：u013175166

  1. SD模块的定义并分配定价过程

  2. 此文件为“定义并分配定价过程”的录屏，内容还可以，值得一看

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-03-22
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：ayoudeng

  1. SAP MM 采购定价过程 V1.0

  2. 利用条件，使得采购具有灵活的价格处理方法，不但可以处理简单的价格构成，而且可以处理更加复杂的定价因素；条件是与供应商约定的价格、折扣和附加费，对于每个条件可以定义是否可做手工更改，价格、折扣和附加费的修改限度，可用百分比和绝对值定义。

  3. 所属分类：企业管理

    • 发布日期：2018-03-20
    • 文件大小：162kb
    • 提供者：liu1234job

  1. 广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价

  2. 主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-04
    • 文件大小：203kb
    • 提供者：weixin_38725531

  1. 中国证券交易市场认股权证定价模型实证分析

  2. 中国证券交易市场认股权证定价模型实证分析，黄福禄，陈燕武 ，本文主要针对金融热点问题即期权定价服从扩散过程还是服从跳跃－扩散过程问题进行时序实证比较分析。鉴于金融资产常具有聚类效应

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-24
    • 文件大小：340kb
    • 提供者：weixin_38648968

  1. 双跳-扩散过程下的脆弱期权定价

  2. 双跳-扩散过程下的脆弱期权定价，颜博，严定琪，本文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价，以信用风险模型为基础，在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下，�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：271kb
    • 提供者：weixin_38502239

  1. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价

  2. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-29
    • 文件大小：166kb
    • 提供者：weixin_38571759

  1. 基于工程地震风险评估的巨灾债券定价模型

  2. 基于工程地震风险评估的巨灾债券定价模型，陶正如，陶夏新，在巨灾风险证券化的过程中，关键是如何合理地确定价格。本文首先改进了目前普遍使用的工程地震风险评估方法，使之更适于巨灾债券

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：375kb
    • 提供者：weixin_38691220

  1. 股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价

  2. 股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价，陈琪琼，杨向群，文献[3]讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的离散时间最大值期权的定价问题。本文讨论股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：467kb
    • 提供者：weixin_38547887

  1. 欧式信用价差期权定价

  2. 欧式信用价差期权定价，周青青，，本文假定信用价差服从指数O-U过程，与对数正态分布模型相比较，考虑了价差变化的波动性，与现实更接近。接着运用等价鞅测度原理证

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：171kb
    • 提供者：weixin_38713717

  1. 正态跳扩散模型下的外汇期权定价

  2. 为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公式.利用外汇期权看涨-看跌的平价公式,得出外汇期权卖权的定价公式.研究结果:发展和完善了外汇期权市场和外汇期权定价理论.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-26
    • 文件大小：207kb
    • 提供者：weixin_38715772

  1. 具有时间变化的随机相关模型对信用利差期权定价

  2. 在本文中，我们介绍了用于建模信用利差的随机相关过程。 我们首先将传播过程的成分建模为相关的Ornstein-Uhlenbeck过程，并将相关性建模为Jacobi过程。 利用雅可比过程的性质，我们能够获得信贷息差期权价格的分析解决方案。 为了进一步增强模型在观测到的相关时间序列中捕获突变的能力，我们构建了一个新模型，其中相关性是由Lévy下属的Jacobi过程时间变化建模的。 我们采用特征函数展开方法来获得期权价格的封闭式解决方案。 我们的经验研究表明，时间变化的雅可比过程拟合相关序列的能力明显好

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：894kb
    • 提供者：weixin_38711149

  1. 考虑评级的价格过程，风险度量和欧式期权定价的方法

  2. 在本文中，通过考虑新的经济空间概念中的评级，我们提出了一种经济粒子动力学模型，价格过程模型，风险度量的扩展以及具有以下条件的期权定价的新方法：相关的对冲投资组合。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：776kb
    • 提供者：weixin_38514732

  1. SAP sd 销售定价及其应用

  2. 该PPT主要讲解了SAP的定价过程的实现，条件记录的原理

  3. 所属分类：管理软件

    • 发布日期：2013-12-27
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：fillever

  1. IPO定价过程与估价

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  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：390kb
    • 提供者：weixin_38529951

  1. IPO定价过程

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  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：470kb
    • 提供者：weixin_38608726
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