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  1. 数学建模定价问题相关论文

  2. 数学建模定价问题相关论文，需要的话可以参考一下！

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-08-17
    • 文件大小：667kb
    • 提供者：chencuili

  1. 期权定价问题的数学模型

  2. 期权定价问题的数学模型 金融数学是研究经济运行规律的一门新兴学科，是数学与 金融学的交叉，建立数学模型是对金融理论和实践进行数量分 析和研究的主要方法。金融数学的几个主要理论是投资组合选 择理论，资本资产定价理论，期权定价理论。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-01-15
    • 文件大小：365kb
    • 提供者：liangtiankong

  1. 08东三省数学建模竞赛 定价问题

  2. 08东三省数学建模竞赛 定价问题 WORD文档 内有源程序，MATLAB编程及运行结果

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-03-29
    • 文件大小：377kb
    • 提供者：da1954ping

  1. 商用飞机定价问题的求解

  2. 有关商品的定价问题，是一个很实用和具体的现实问题，他可以扩展到很多区域中，并且可以在现实中应用，是一个很实际东西。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-02
    • 文件大小：280byte
    • 提供者：jyqcxl

  1. 关于定价相关问题的讨论

  2. 本文有几篇关于定价问题相关的论文，从不同角度对问题进行分析

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-09-19
    • 文件大小：667kb
    • 提供者：yijia1226

  1. 农产品定价问题数学建模

  2. 某国政府要为其牛奶、奶油和奶酪等奶制品定价。所有这些产品都直接或间接的来自国家的原奶生产。原奶首先要分离脂肪两种组合，去掉生产和农场消耗的产品的部分后，余下的共有60万吨脂肪和70万吨奶粉，可用于生产牛奶、奶油和两种奶酪公国内全年消费。 【包括】：摘要、问题重述、问题分析、模型假设、模型建立、问题分析、模型求解、模型检验、模型推广、参考文献、附录

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-06-21
    • 文件大小：146kb
    • 提供者：dengnihuilaiwpl

  1. 求解期权定价问题的熵保险精算方法

  2. 为了求解不完全市场的期权价格,提出了基于熵的保险精算方法。方法考虑期权卖方的最大权益、分析了保险精算期权定价执行条件,结合标的资产价格的历史信息,运用最大熵原理求出标的资产的概率密度,以此为基础计算损失变量的概率密度,依据保险精算方法可知,损失变量在此概率密度下的期望值即为期权的价格。经HSI指数和S&P500指数的部分指数作为标的资产的期权实证检验,可发现新方法不仅比B-S公式蕴含更平坦的隐含波动率,而且进一步印证了传统保险定价过低和B-S定价偏高的情况。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-11
    • 文件大小：871kb
    • 提供者：weixin_38522106

  1. 含交易方违约风险的欧式期权定价

  2. 含交易方违约风险的欧式期权定价，许晴，，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，假设标的股票含交易方违约风险的欧式股票期权的定价问题。在该模型中假

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-10
    • 文件大小：217kb
    • 提供者：weixin_38725450

  1. 考虑零售商公正性的双渠道供应链定价问题

  2. 考虑零售商公正性的双渠道供应链定价问题，杜佳航，雷全胜，越来越多的供应商开始在传统零售渠道的基础上经营自己的直销渠道，也就是所谓的双渠道供应链。本文考虑的是由一个供应商和一个零

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-10
    • 文件大小：512kb
    • 提供者：weixin_38666753

  1. 带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析

  2. 带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析，柳向东，朱丽叶，主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题。鉴于资产价格变动既有

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-29
    • 文件大小：450kb
    • 提供者：weixin_38751014

  1. 竞争环境下体验品定价与供应链结构

  2. 竞争环境下体验品定价与供应链结构，杨道箭，，考虑供应链竞争下的体验品定价问题，体验品销售由两个阶段组成。消费者第一个阶段的消费体验将影响第二个阶段的购物决策，即继续

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-26
    • 文件大小：520kb
    • 提供者：weixin_38617196

  1. 随机波动率模型下的VIX期权定价

  2. 随机波动率模型下的VIX期权定价，柳向东，彭智，本文主要有两部分：第一部分找个一个拟合vix指数能力较优的随机波动率模型；第二部分是在较优模型下讨论vix指数期权定价问题。其中

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-24
    • 文件大小：288kb
    • 提供者：weixin_38745361

  1. 关于壳资源交易中定价问题的文献综述

  2. 关于壳资源交易中定价问题的文献综述，扈文秀，景泽京，本文分别从国外文献和国内文献两个方面对上市公司壳资源交易中的定价问题进行了文献综述。国外的相关文献主要涉及壳资源特性和资

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-20
    • 文件大小：284kb
    • 提供者：weixin_38587005

  1. 时变分数阶几何布朗运动和期权定价

  2. 时变分数阶几何布朗运动和期权定价，詹学云，黄薇，本文论述了离散时间期权在欠扩散布莱克-斯科尔斯模型下的定价问题。若标的股票价格服从时变分数阶几何布朗运动，则由平均自融资De

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：630kb
    • 提供者：weixin_38711972

  1. 基于贝叶斯方法t-GARCH下的期权定价

  2. 基于贝叶斯方法t-GARCH下的期权定价 ，胡乐，李亚琼，本文采用贝叶斯方法，在t-GARCH波动率模型下研究了期权定价问题。采用了贝叶斯方法对t-GARCH模型进行了后验推断以及对期权价格的预测�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-03
    • 文件大小：551kb
    • 提供者：weixin_38678300

  1. 美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法

  2. 美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法，丁恒飞，张玉新，针对不付红利的美式看跌期权，基于非多项式三次样条函数，利用有限差分的方法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-01
    • 文件大小：426kb
    • 提供者：weixin_38562626

  1. 基于改进MMM的产品定价问题

  2. 基于改进MMM的产品定价问题 ，齐微，雒兴刚，离散选择模型是研究顾客选择行为的重要理论基础之一。MNL模型是最被广泛使用的离散选择模型，但是它要求不相关选项是相互独立并且

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-14
    • 文件大小：366kb
    • 提供者：weixin_38610277

  1. 城市中心商业区停车区域定价模型

  2. 城市中心商业区停车区域定价模型，程铁信，王新，城市中心商业区的停车定价问题，是城市停车需求管理的关键与核心。本文将城市中心商业区内的路外和路边停车场统一考虑，应用广义

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-10
    • 文件大小：628kb
    • 提供者：weixin_38672794

  1. 股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价

  2. 股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价，陈琪琼，杨向群，文献[3]讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的离散时间最大值期权的定价问题。本文讨论股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：467kb
    • 提供者：weixin_38547887

  1. 跳-扩散模型中的回望期权定价

  2. 跳-扩散模型中的回望期权定价，赵见，秦军，在实际金融市场中，由于重要的新信息的到达会对股票的价格产生冲击，这时股票价格往往会出现间断的“跳跃”，其定价问题远比标的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：196kb
    • 提供者：weixin_38660051
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