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搜索资源列表

  1. 投资组合收益与风险分析

  2. 改进的遗传算法解决投资组合问题，蚂蚁算法，spss进行数据分析。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2009-09-10
    • 文件大小：87kb
    • 提供者：lihanfei1989

  1. 投资组合的熵理论和信息价值 作者：鲁晨光

  2. 投资组合的熵理论和信息价值 作者：鲁晨光

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-10-28
    • 文件大小：3mb
    • 提供者：yuyaxiu

  1. 现代投资组合教学方法的探讨_基于Excel的实现

  2. 现代投资组合教学方法的探讨_基于Excel的实现。。。。。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2011-04-08
    • 文件大小：154kb
    • 提供者：ljdfnsdfnasfn

  1. 一个采用真实期权定价模型模糊集方法研发的投资组合

  2. 一个采用真实期权定价模型模糊集方法研发的投资组合

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2012-06-06
    • 文件大小：591kb
    • 提供者：jwsz_xsp

  1. 基于改进CVaR的约束条件下的投资组合优化模型研究

  2. 关于投资组合优化模型的研究，基于VaR，CVaR等比较

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-03-06
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：rodentk

  1. 基于Copula—SV—GPD模型的投资组合风险度量

  2. 对于多元金融资产组合，针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征，采用SV．t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征，应用Copula函数处理多元资产间的相关性，并结合Monte Carlo模拟对投资组合进行风险测度．通过对华安创新基金的实证分析结果表明，基于SV．GPD的边缘分布模型能有效地刻画金融资产收益时序并较为精确地处理资产收益尾部的异常变化，相比其他风险度量模型具有更好的优越性，基于Copula．SV．GPD模型的多元资产组合对风险测度能力更

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-05-17
    • 文件大小：544kb
    • 提供者：qq_15537987

  1. ICM MCM评价模型经典方法\投资组合的熵理论和信息价值

  2. ICM MCM评价模型经典方法\投资组合的熵理论和信息价值

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-02-04
    • 文件大小：2mb
    • 提供者：xuepanz

  1. R与投资组合分析

  2. 基于R软件对投资组合进行分析。一个投资模型包括投资的方法，也就是模型的类别（如：均值方差模型，均值—VAR模型，均值—下偏矩模型等）；优化的对象（前面提到的目标函数，如风险最小，收益较大等）；估计风险的方法（如马克维茨提到的利用协方差得到的β值测定风险）等诸多因素。

  3. 所属分类：讲义

  1. 极大极小距离密度多目标微分进化算法在投资组合优化中的应用

  2. 极大极小距离密度多目标微分进化算法在投资组合优化中的应用，韦博洋，曾国巍，本文引入了极大极小距离密度多目标微分进化算法求解多目标投资组合优化模型。标准的微分算法不适用与求解多目标模型，此改进的多

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-14
    • 文件大小：979kb
    • 提供者：weixin_38545959

  1. 具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化

  2. 具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化，张鹏，郝静，考虑交易成本、阀值约束和借贷约束，文章提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型。该模型是一个具有路径依赖性的混合�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-03
    • 文件大小：476kb
    • 提供者：weixin_38569722

  1. 股票指数跟踪投资组合实证分析

  2. 股票指数跟踪投资组合实证分析，邱彤，郑少智，采用LASSO、Adaptive LASSO和SCAD三种变量选择方法分别构建稀疏的投资组合以跟踪目标指数。主要对MSCI金龙A指数进行实证分析，再以沪深300�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-28
    • 文件大小：328kb
    • 提供者：weixin_38681736

  1. 考虑背景风险并用远期合约对冲的国际投资组合选择

  2. 考虑背景风险并用远期合约对冲的国际投资组合选择，黄晓霞，尤苑琼，由于存在历史数据缺乏或历史数据无法准确预测未来的情况，认为证券、背景资产回报率和外汇波动率均由专家评估给出，研究了考虑背

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-22
    • 文件大小：263kb
    • 提供者：weixin_38611796

  1. 基于协方差理论的最优股票投资组合分析

  2. 基于协方差理论的最优股票投资组合分析，卢宇，蒋太才，我国现在已经进入了一个“全民炒股”的时代，但股市中许多投资者建议：“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”。所以在股市中，对于股

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：255kb
    • 提供者：weixin_38689223

  1. 基于CVaR的寿险公司的投资组合优化

  2. 基于CVaR的寿险公司的投资组合优化，戴道玲，， 

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：376kb
    • 提供者：weixin_38686924

  1. 基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量

  2. 基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量 ，赵子然，王斌会，文章引入vine copula模型来描述全球8个股票市场指数在2008年金融危机期间及其前后3个时期的联合分布，并采用蒙特卡洛模拟给出了CVaR值最

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-13
    • 文件大小：323kb
    • 提供者：weixin_38557768

  1. 再投资策略下的项目与证券混合最优投资组合选择

  2. 再投资策略下的项目与证券混合最优投资组合选择，黄晓霞，尤苑琼，为了保持竞争力，企业应充分利用其可用资金来获得最大利润。由于项目选择通常是一个0-1选择而不是连续选择问题，企业通常无法将所

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-13
    • 文件大小：278kb
    • 提供者：weixin_38659622

  1. 具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化

  2. 具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化，刘海花，郝静，每个投资者在进行投资过程中,都有自己对收益与风险的偏好程度,即投资活动要遵循一个关于收益与风险的效用函数。本文提出了具有CVaR

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：598kb
    • 提供者：weixin_38693589

  1. 基于优化算法的股票投资组合模型选择

  2. 基于优化算法的股票投资组合模型选择，蔡凯达，边宁，本文采用不同的风险度量和约束条件，组合成了不同的有约束的最优资产组合模型：在风险约束条件下的期望收益最大化模型和在收益约

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：637kb
    • 提供者：weixin_38502814

  1. 基于不完全信息的最小方差投资组合选择

  2. 基于不完全信息的最小方差投资组合选择，谢树香，，本文研究了不完全信息金融市场下连续时间带有外生随机负债的动态均值-方差投资组合选择模型。通过分析最优值函数,确定Lagrange 乘子�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：195kb
    • 提供者：weixin_38592848

  1. 多标度投资组合绩效误差分析及有效前沿改进

  2. 多标度投资组合绩效误差分析及有效前沿改进，杨宏林，张兴全，基于单一基准标度计算的多时间标度资产组合期望收益和方差存在偏差，进而对资产组合的绩效度量带来误差。论文利用Sharpe比率对沪深

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：700kb
    • 提供者：weixin_38669832
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