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搜索资源列表

  1. 单指数模型在房地产投资组合中的应用

  2. 马克维茨的投资组合模型理论由于其复杂性约束了在房地产投资中的实际应用 ,并且我国 房地产投资的风险主要来自于政府主导的系统风险 ,基于理论上的拓展和我国的现实特点 ,文章通过引入 单指数模型从而使传统的风险 — 收益模型得以简化和易于计算 ,为投资者选择最优房地产投资组合提供 了可能性。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-08-03
    • 文件大小：177kb
    • 提供者：eric_d_y

  1. 风险投资权函数模型及其最优权重的决择

  2. 风险投资权函数模型及其最优权重的决择,, 本文就组合投资权重系数的选择 提 出了权函数模型及其最优权重的选择方法

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-14
    • 文件大小：162kb
    • 提供者：hualiu163

  1. 基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究

  2. 基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究,假定投资管理者的证券组合和参考证券组合各自拥有自己的投资对象集, 给出了一般情况 下的基于跟踪误差的证券组合投资决策模型和模型的最优解, 研究了对应最优投资策略的有效性和 相对有效性,并对此最优投资策略进行了结构分析。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-14
    • 文件大小：325kb
    • 提供者：hualiu163

  1. 最优证券投资组合的蜂群算法

  2. 最优证券投资组合的蜂群算法，为求解证券投资组合问题, 基于蜂群觅食规律提出一种蜂群算法. 分析了算法寻优原理, 给 出了算法的实现流程, 并在计算机上予以实现. 经大量仿真试验, 验证了算法的可行性和有效性.

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-06-19
    • 文件大小：142kb
    • 提供者：dtleecn

  1. 最优证券投资组合的蜂群算法

  2. 最优证券投资组合的蜂群算法

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-07-16
    • 文件大小：554kb
    • 提供者：mayanzhui

  1. 最优组合投资问题

  2. 基于office工具的教学模型,很实用,是关于投资学的一个数学模型,最优组合投资模型

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2014-06-10
    • 文件大小：18kb
    • 提供者：intspring

  1. 私募产品的最优投资组合问题

  2. 私募产品的最优投资组合问题。 本文求解最优规划问题，对产品净值数据和同期大盘指数进行分析处理，根据投资者对于风险和收益的要求，建立约束条件，在MATLAB软件环境中作出相应的优化模型进行求解。 针对问题1，要求自定规则为45只私募产品进行分类，我们将上证指数与产品净值的变化趋势绘制曲线，再用相关系数进行数据分析，利用根据相关系数不同区间的特征差异性性将45只产品分成四类。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2019-03-14
    • 文件大小：933kb
    • 提供者：zrg_hzr_1

  1. 国泰君安_金融工程专题报告_基于组合权重优化的多因子选股策略.pdf

  2. 国泰君安_金融工程专题报告_基于组合权重优化的多因子选股策略，构建市值中性、行业中性、风格中性的最优投资组合。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-04-28
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：iceeeeeey

  1. 基于协方差理论的最优股票投资组合分析

  2. 基于协方差理论的最优股票投资组合分析，卢宇，蒋太才，我国现在已经进入了一个“全民炒股”的时代，但股市中许多投资者建议：“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”。所以在股市中，对于股

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：255kb
    • 提供者：weixin_38689223

  1. 再投资策略下的项目与证券混合最优投资组合选择

  2. 再投资策略下的项目与证券混合最优投资组合选择，黄晓霞，尤苑琼，为了保持竞争力，企业应充分利用其可用资金来获得最大利润。由于项目选择通常是一个0-1选择而不是连续选择问题，企业通常无法将所

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-13
    • 文件大小：278kb
    • 提供者：weixin_38659622

  1. 基于优化算法的股票投资组合模型选择

  2. 基于优化算法的股票投资组合模型选择，蔡凯达，边宁，本文采用不同的风险度量和约束条件，组合成了不同的有约束的最优资产组合模型：在风险约束条件下的期望收益最大化模型和在收益约

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：637kb
    • 提供者：weixin_38502814

  1. 单时期证券市场的最优投资组合

  2. 单时期证券市场的最优投资组合，杨洋，刘广应，本文考虑了单时期金融市场模型的最优投资组合问题,并对一般的效用函数,给出了最优投资组合问题有解的一个充分条件.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：532kb
    • 提供者：weixin_38668335

  1. 基于随机微分博弈的最优投资组合

  2. 基于随机微分博弈的最优投资组合，罗琰，杨招军，本文研究了基于投资者与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资问题。假设投资者具有指数效用，自然是博弈的“虚拟”对手，通�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：560kb
    • 提供者：weixin_38660327

  1. Telser的安全第一准则下的最优CRP组合投资策略

  2. Telser的安全第一准则下的最优CRP组合投资策略，郑珍，胡乃君，本文考虑了在Black-Scholes金融市场环境与CRP组合投资策略下的连续时间Telser的安全第一模型的组合最优化问题。本文通过分解可行解集将�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：328kb
    • 提供者：weixin_38690522

  1. 典型效用指标下投资组合及消费选择的最优控制问题

  2. 典型效用指标下投资组合及消费选择的最优控制问题，路克微，王子亭，研究两种股票的最优投资及消费问题。首先给出了金融市场中的随机模型，利用伊藤公式，得到了与消费及投资策略有关的财富过程的随

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：253kb
    • 提供者：weixin_38552292

  1. 用随机极大值原理解跳跃-扩散过程的最优投资-消费问题

  2. 用随机极大值原理解跳跃-扩散过程的最优投资-消费问题，丁莹，牛明飞，针对连续时间资产组合模型，在证卷价格服从跳跃-扩散过程的假设下研究了最优投资消费组合问题，通过运用随机极大值原理给出了消�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：222kb
    • 提供者：weixin_38697171

  1. 基于动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置与实证研究_金秀.pdf

  2. 基于动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置与实证研究_金秀.pdf

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-11-11
    • 文件大小：548kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. R_藤Pair_Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究_陈涛.pdf

  2. R_藤Pair_Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究_陈涛.pdfR_藤Pair_Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究_陈涛.pdfR_藤Pair_Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究_陈涛.pdf

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-11-19
    • 文件大小：611kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. 基于p-最优性准则的多群多目标投资组合管理

  2. 基于p-最优性准则的多群多目标投资组合管理

  3. 所属分类：其它

  1. 基于易腐品和不可分割耐用品的最优消费投资与寿险购买策略

  2. 随着经济的发展和人民生活水平的提高,投资者的投资组合不再局限于证券市场投资.通过将寿险购买引入投资者的投资组合并划分消费品为易腐品或不可分割耐用品,研究投资者的最优消费投资与寿险购买策略.投资者的投资目标为期望效用最大化.运用动态规划原理得到哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程,最终得到最优策略满足的方程,并讨论方程存在正根的条件.最后通过数值分析方法,验证模型结论与实际现实情况的一致性.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-12
    • 文件大小：221kb
    • 提供者：weixin_38514523
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