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  1. 期权定价问题的数学模型

  2. 期权定价问题的数学模型 金融数学是研究经济运行规律的一门新兴学科，是数学与 金融学的交叉，建立数学模型是对金融理论和实践进行数量分 析和研究的主要方法。金融数学的几个主要理论是投资组合选 择理论，资本资产定价理论，期权定价理论。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-01-15
    • 文件大小：365kb
    • 提供者：liangtiankong

  1. 期权定价的数学模型和方法 姜礼尚 2003

  2. 姜礼尚 期权定价的数学模型和方法 介绍期权期货的一本书 很不错

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-24
    • 文件大小：8mb
    • 提供者：a442319381

  1. 姜礼尚-期权定价的数学模型和方法

  2. 姜礼尚-期权定价的数学模型和方法 金融数学的核心课程，用方程方法做的，有点难额

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-05-19
    • 文件大小：4mb
    • 提供者：andy_songlin

  1. 姜礼尚 期权定价的数学模型和方法

  2. 姜礼尚 期权定价的数学模型和方法

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2008-05-29
    • 文件大小：4mb
    • 提供者：rafael10

  1. 一个采用真实期权定价模型模糊集方法研发的投资组合

  2. 一个采用真实期权定价模型模糊集方法研发的投资组合

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2012-06-06
    • 文件大小：591kb
    • 提供者：jwsz_xsp

  1. 期权定价模型

  2. 期权定价模型,各位金融理财师的最爱.相信会给各位带来更多方便

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2013-10-21
    • 文件大小：32kb
    • 提供者：u012520579

  1. 股票价格跳过程为复合Poisson过程的期权定价模型

  2. 复合Poisson过程的期权定价模型，跳扩散

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-12-16
    • 文件大小：56kb
    • 提供者：u013175166

  1. Black Shole期权定价模型

  2. 蒙特卡洛期权定价模型，自定义到期时间，标的价格，可返回蒙特卡洛期权定价

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-06-25
    • 文件大小：546byte
    • 提供者：leoye3602679

  1. 考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法

  2. 考虑交易费用的欧式期权定价模型及其数值解法，蒋建，杨广，经典的Black-Scholes模型为投资者提供了适用于衍生证券且计算方便的定价公式，但它的推导和运用受到各种假设条件的约束，而现实生活�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-05
    • 文件大小：277kb
    • 提供者：weixin_38632916

  1. 支付红利下期权定价模型的一类高精度并行差分方法

  2. 支付红利下期权定价模型的一类高精度并行差分方法，赵卫娟，杨晓忠，本文给出支付红利下期权定价模型的交替三点组显式(Alternating Three Points Group Explicit，AGE-3)差分方法。在改进的Saul'yev不对称差分格式基础

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-26
    • 文件大小：915kb
    • 提供者：weixin_38563176

  1. 半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用

  2. 半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用，牛成虎，，本文主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：212kb
    • 提供者：weixin_38697123

  1. 基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法

  2. 基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法，牛成虎，，本文主要研究了欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：193kb
    • 提供者：weixin_38546608

  1. 支付红利下期权定价模型分组显式差分的并行计算方法

  2. 支付红利下期权定价模型分组显式差分的并行计算方法，郭瑶瑶，杨晓忠，支付红利下期权定价模型（支付红利下Black-Scholes方程）数值解法的研究具有重要的理论和实际意义。本文给出支付红利下期权定价模型�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：693kb
    • 提供者：weixin_38580759

  1. Black_Scholes期权定价模型_对B_S模型的检验

  2. Black_Scholes期权定价模型_对B_S模型的检验

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2012-10-10
    • 文件大小：15kb
    • 提供者：ceasy

  1. 基于分数布朗运动的Knight不确定环境下的期权定价

  2. 研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和最小期权定价模型。并借助于拟鞅方法、等价概率测度理论求出了该模型的显示解。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-14
    • 文件大小：270kb
    • 提供者：weixin_38675746

  1. Pareto-Beta跳扩散期权定价模型的校正

  2. 为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型校正问题转化为局部最优化问题,通过在均方误差项增加一个惩罚函数保证了解的存在性和唯一性.为了提高模型校正的效率,利用快速傅立叶变换方法计算欧式期权价格.最后,将模型和校正算法应用于S&P 500指数期权进行实证分析,数值结果显示,所提校正算法具有较好的稳定性.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-28
    • 文件大小：721kb
    • 提供者：weixin_38732924

  1. 偏微分方程在期权定价中的应用

  2. 针对期权定价问题,采用理论分析方法,分析了Black-Scholes期权定价模型在实际经济中的应用.传统的Black-Scholes模型的限制条件很多,只能在相对理想的状态下才能成立,在对公司购买期权的指导上有偏差.在原有的模型基础上加入具有周期性扰动的因素,建立了新的期权定价模型,可以在一定程度上减少时间损耗对期权价值的影响,会提高它的实用性和拟合性,是对lack-Scholes模型的进一步发展,能更好的解决实际问题.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-28
    • 文件大小：789kb
    • 提供者：weixin_38715721

  1. 采矿权价格的期权定价模型

  2. 应用期权定价理论中的Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估, 依据矿业开采的特点, 探讨模型应用中的期权期限, 界定有效选择期限即采矿权的有效期限中扣除资源开发开采所需要的基本时间后的期限是合理的期权期限, 并结合案例进一步分析, 导出了在一定范围内适当增加采矿权的有效期限可以增加矿权地出让者的收益, 以及运用Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估可以起到鼓励大规模生产的作用.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-18
    • 文件大小：158kb
    • 提供者：weixin_38502929

  1. 用模拟退火算法估计heston期权定价模型参数.zip

  2. heston期权定价模型在进行期权定价时，需要填入五个已知参数。这五个参数需要达到定价误差最小，因此这本质上是一个误差极小化问题。本文使用模拟退火算法估计heston模型的五个参数。该压缩包中包含所有的python代码文件和所使用的期权数据。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-11-01
    • 文件大小：63kb
    • 提供者：weixin_45590329

  1. BS期权定价模型解说

  2. *如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期权需持有份证券多头以及卖空数量为的现金注市价*概率-执行价格*概率=看涨

  3. 所属分类：其它

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