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  1. 数学建模论文，股票研究

  2. 通过一系列模型，解决股票问题。对于沪深300期货数据的具体研究更能体现的出来。

  3. 所属分类：教育

    • 发布日期：2013-08-24
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：u011803512

  1. 利用B-S模型计算期权隐含波动率

  2. 采用沪深300指数期权数据，利用B-S模型计算隐含波动率。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-07-03
    • 文件大小：2kb
    • 提供者：baidu_17194787

  1. 2017年cffex.if沪深300，1分钟数据

  2. 2017全年的cffex.if沪深300股指期货，1分钟数据，min1，数据格式为日期时间，开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量，逗号分隔符，文本格式，可以转换为任意格式，直接存入数据库，全网独家！

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-10-02
    • 文件大小：3mb
    • 提供者：exthe

  1. 2016年cffex.if沪深300，1分钟数据

  2. 2016全年的cffex.if沪深300股指期货，1分钟数据，min1，数据格式为日期时间，开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量，逗号分隔符，文本格式，可以转换为任意格式，直接存入数据库，全网独家！

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-10-02
    • 文件大小：3mb
    • 提供者：exthe

  1. 2015年cffex.if沪深300，1分钟数据

  2. 2015全年的cffex.if沪深300股指期货，1分钟数据，min1，数据格式为日期时间，开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量，逗号分隔符，文本格式，可以转换为任意格式，直接存入数据库，全网独家！

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-10-02
    • 文件大小：3mb
    • 提供者：exthe

  1. wind终端上获取沪深300日行情数据并存入Excel

  2. wind终端上获取沪深300日行情数据并存入Excel

  3. 所属分类：Microsoft

    • 发布日期：2019-04-02
    • 文件大小：2kb
    • 提供者：qq_41271350

  1. 非线性期货对冲模型是否提升套期保值效率--基于沪深300股票指数的实证检验

  2. 非线性期货对冲模型是否提升套期保值效率--基于沪深300股票指数的实证检验，代军，叶幸玮，金融收益率序列通常呈现尖峰、厚尾、不对称性以及

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-12
    • 文件大小：908kb
    • 提供者：weixin_38725625

  1. 杠杆效应SV模型的沪深和香港股市特征比较分析

  2. 杠杆效应SV模型的沪深和香港股市特征比较分析，李文坚，尹居良，应用具有杠杆效应的随机波动率模型对沪深300指数收益率和香港恒生指数收益率进行模型构建，比较分析沪深股市和香港股市在波动长期

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-11
    • 文件大小：430kb
    • 提供者：weixin_38722329

  1. 基于沪深300高频数据的非参数跳跃识别方法比较

  2. 基于沪深300高频数据的非参数跳跃识别方法比较，瞿慧，陈梦婷，针对现有非参数跳跃识别方法繁多，但对其在中国股票市场的适用性尚无定论的问题，以沪深300指数高频价格为实证数据，比较各种跳跃

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-21
    • 文件大小：294kb
    • 提供者：weixin_38685882

  1. 四大期权excel实时行情表-期权实时行情深300等.zip

  2. 新浪的接口现在有五十一个字段，四大期权excel实时行情表，沪300的只要将VBA的中的510050，替换成510300即可。深300的新浪没有，所以改用东方财富的接口。 东方财富取出的是字典，没有排序，而VBA没有排序函数，只能拿出儿子的信奥书，做了个二维数组的冒泡排序。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：683kb
    • 提供者：qyqyeve

  1. 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度

  2. 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度，王吉培，王开业，本文研究了沪深300股指和股指仿真交易收益率极端风险和相依关系。用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数，并以

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：543kb
    • 提供者：weixin_38616120

  1. VaR的风险预测能力分析--基于沪深300指数

  2. VaR的风险预测能力分析--基于沪深300指数，吴颖，何胤辰，以沪深300指数为例，在1%分位数水平下，运用非条件覆盖检验、独立性检验以及条件覆盖检验后验分析方法，实证对比了参数法（GARCH族�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-03
    • 文件大小：616kb
    • 提供者：weixin_38735570

  1. 基于沪深300股指期货推出前后的羊群行为分析

  2. 基于沪深300股指期货推出前后的羊群行为分析，袁瑜，黄巍，投资者的羊群行为经常被用来解释金融市场的过度波动性和短期价格波动，它使得股票价格偏离其基本价值，对交易策略和资本资产定价

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-30
    • 文件大小：431kb
    • 提供者：weixin_38663544

  1. 沪深300指数日收益率时间序列特征分析

  2. 沪深300指数日收益率时间序列特征分析，林帅，，沪深300指数作为我国代表性最好的指数，由于诸多优势最终被选中作为股指期货的标的指数，所以对其进行深入的研究有着很重要的意义

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：292kb
    • 提供者：weixin_38742571

  1. 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测

  2. 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测，李育锋，严定琪，本文运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：368kb
    • 提供者：weixin_38719635

  1. Python 获取沪深300日行情数据并存入Excel文件+Wind API.zip

  2. Python 获取沪深300日行情数据并存入Excel文件，需要用到Wind接口，文件内含Wind API软件，以及安装教程，

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2020-06-01
    • 文件大小：31mb
    • 提供者：weixin_44785945

  1. 沪深300的1minK线近15年数据，csv格式

  2. 数据为沪深300的1分钟K线，时间从2009年至2020年8月，非常珍贵的1分钟数据，其中还包括开盘价、最高点、最低点、收盘价、成交量、成交金额。没有缺失数据，数据质量非常好。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-08-21
    • 文件大小：45mb
    • 提供者：weixin_45341568

  1. 格兰杰因果关系与新因果关系揭示了沪深300现货与其指数期货之间的因果关系

  2. 格兰杰因果关系与新因果关系揭示了沪深300现货与其指数期货之间的因果关系

  3. 所属分类：其它

  1. 沪深300成分股收盘价.xlsx

  2. 沪深300各成分股股票2019.3-2020.12收盘价汇总

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2021-04-02
    • 文件大小：944kb
    • 提供者：weixin_56515672

  1. 沪深300成分股及代码.xlsx

  2. 2020年12月份最新沪深300 成分股及其代码

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2021-04-02
    • 文件大小：16kb
    • 提供者：weixin_56515672
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