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搜索资源列表

  1. 均值_方差_峰度资产组合优化模型

  2. 均值_方差_峰度资产组合优化模型，是一种非常好的模型，能广泛应用与各种优化问题中！！！！

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-08-03
    • 文件大小：359kb
    • 提供者：ZBJDSBJ

  1. 各类组合优化算法 适于学习

  2. 各类组合优化算法，包括图论里的各类算法以及智能算法。并附带例子予以说明，适合算法学习。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2009-08-31
    • 文件大小：4mb
    • 提供者：angelabest

  1. 组合优化问题-计算复杂性

  2. 是关于组合优化问题中，计算复杂性的一个ppt，希望有用

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-12-17
    • 文件大小：88kb
    • 提供者：sunyongbit

  1. 组合优化 - 网络教学平台（BB）

  2. 组合优化算法是一种常见的算法，也是一种比较经典的算法，掌握它，对数学建模的人很有好处。。。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-06-14
    • 文件大小：285kb
    • 提供者：zcwaizcw

  1. 竞争决策算法及其在组合优化中的应用_博士论文.pdf

  2. 博士论文:竞争决策算法及其在组合优化中的应用,竞争决策算法最全的资料，但未包含2006年及以后的最新资料。论文中还对多个组合优化问题的数学性质进行研究，用数学证明与推导的方法给出了数学性质并给出相应的算法。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2008-02-16
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：nabnab

  1. 组合优化基础，算法组合优化基础

  2. 组合优化基础组合优化基础组合优化基础组合优化基础组合优化基础

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2008-10-01
    • 文件大小：208kb
    • 提供者：mygod100

  1. 组合优化，可编辑版本。

  2. papadimitiou， 组合优化，可编辑版本。线性规划，最小生成树，最短路径，

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2017-10-18
    • 文件大小：23mb
    • 提供者：darkyawn

  1. 极大极小距离密度多目标微分进化算法在投资组合优化中的应用

  2. 极大极小距离密度多目标微分进化算法在投资组合优化中的应用，韦博洋，曾国巍，本文引入了极大极小距离密度多目标微分进化算法求解多目标投资组合优化模型。标准的微分算法不适用与求解多目标模型，此改进的多

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-14
    • 文件大小：979kb
    • 提供者：weixin_38545959

  1. 具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化

  2. 具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化，张鹏，郝静，考虑交易成本、阀值约束和借贷约束，文章提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型。该模型是一个具有路径依赖性的混合�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-03
    • 文件大小：476kb
    • 提供者：weixin_38569722

  1. 基于LINGO的机组组合优化

  2. 基于LINGO的机组组合优化，陈雁飞，周继鹏，为了研究机组组合的情况，本文以机组总费用最小为目标，以机组的物理特性以及电力系统的限制为约束条件，应用数学规划的方法建立

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-25
    • 文件大小：235kb
    • 提供者：weixin_38734008

  1. 基于CVaR的寿险公司的投资组合优化

  2. 基于CVaR的寿险公司的投资组合优化，戴道玲，， 

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：376kb
    • 提供者：weixin_38686924

  1. 基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量

  2. 基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量 ，赵子然，王斌会，文章引入vine copula模型来描述全球8个股票市场指数在2008年金融危机期间及其前后3个时期的联合分布，并采用蒙特卡洛模拟给出了CVaR值最

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-13
    • 文件大小：323kb
    • 提供者：weixin_38557768

  1. 具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化

  2. 具有CVaR约束的均值-方差的投资组合优化，刘海花，郝静，每个投资者在进行投资过程中,都有自己对收益与风险的偏好程度,即投资活动要遵循一个关于收益与风险的效用函数。本文提出了具有CVaR

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：598kb
    • 提供者：weixin_38693589

  1. 基于VaR约束和效用最大化的商业银行投资组合优化

  2. 基于VaR约束和效用最大化的商业银行投资组合优化，刘艳萍，尹晓婷，在全球性金融危机影响仍在持续的背景下，研究商业银行的投资组合优化有助于控制信贷风险、提高决策水平，从而防范金融危机。本文

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-08
    • 文件大小：236kb
    • 提供者：weixin_38751016

  1. 基于线性完备变换的银行贷款组合优化模型

  2. 基于线性完备变换的银行贷款组合优化模型，迟国泰，吴珊珊，以收益率风险价值限额和贷款组合期望收益率为约束条件，以贷款组合风险最小为目标函数，建立了基于收益率风险价值约束的银行贷款

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-05
    • 文件大小：400kb
    • 提供者：weixin_38735987

  1. LINGO在电力系统机组组合优化中的应用

  2. LINGO在电力系统机组组合优化中的应用，刘霞，徐浩，电力系统机组组合(UC)问题是一个高维数、非凸、离散、非线性的混合整数优化问题。本文介绍了LINGO软件优化方法以及它在电力机组组合

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-19
    • 文件大小：278kb
    • 提供者：weixin_38699726

  1. 基于利率风险双重免疫的资产负债组合优化模型

  2. 基于利率风险双重免疫的资产负债组合优化模型，迟国泰，杨磊，提出了双重免疫组合优化原理，揭示了银行净值与凸度关系的函数表达式，以持续期缺口免疫和凸度缺口免疫为条件，以控制贷款组合的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：550kb
    • 提供者：weixin_38571104

  1. 通过组合优化，面向多置信规则获取的覆盖决策系统属性约简

  2. 通过组合优化，面向多置信规则获取的覆盖决策系统属性约简

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-16
    • 文件大小：488kb
    • 提供者：weixin_38744375

  1. min-max-min：解决最小-最大-最小鲁棒组合优化问题的Julia算法-源码

  2. 最小-最大-最小 该存储库包含用于解决本文研究的最小-最大-最小鲁棒优化问题的算法 AyşeNur Arslan，Michael Poss和Marco Silva：最小-最大-最小鲁棒组合优化，几乎没有追索权解决方案。 可在 有四种算法可用： HKW15的单石版重新，请参见函数exact_dualization() 来自的本地搜索启发式，请参见函数heuristic_dualization() 本文算法1中描述的场景生成算法，请参见函数scenario_generation() 本文算法

  3. 所属分类：其它

  1. PyPortfolioOpt：python中的金融投资组合优化，包括经典有效前沿，Black-Litterman，分层风险平价-源码

  2. PyPortfolioOpt是一个实现投资组合优化方法的库，其中包括经典的均值方差优化技术和Black-Litterman分配，以及该领域的最新发展，例如收缩和分层风险奇偶校验，以及一些新颖的实验功能，例如指数加权协方差矩阵。 它既广泛又易于扩展，对于临时投资者和认真的从业者都可能有用。 无论您是发现了一些被低估的精选期权的基础知识型投资者，还是拥有一篮子策略的算法交易者，PyPortfolioOpt都可以帮助您以风险有效的方式组合Alpha来源。 请上的以深入了解该项目，或查看以查看一些示

  3. 所属分类：其它

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