期刊： 作者：Jiajing Wu, Dan Lin , Zibin Zheng and Qi Yuan 单位：Sun Yat-sen University 联系方式：wujiajingmail.sysu.edu.cn Abstract 近来，图嵌入技术已被广泛用于各种网络的分析中，但是大多数现有的嵌入方法都忽略了可能在金融交易网络中起作用的边缘的时间和加权信息。以太坊的开放性为我们提供了该领域前所未有的数据挖掘机会。考虑到交易网络的现实规则和特征，我们建议将以太坊交易网络建模为时间加权多重图