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  1. 基于MATLAB的金融数量分析编程

  2. 概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hu

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-01-11
    • 文件大小：334kb
    • 提供者：jklily

  1. 金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序

  2. 《金融数量分析:基于MATLAB编程》共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-04-15
    • 文件大小：334kb
    • 提供者：nwpuxinpeng

  1. 金融数量分析：基于MATLAB编程

  2. 金融数量分析：基于MATLAB编程 内容提要: 本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-05-05
    • 文件大小：28mb
    • 提供者：a335a0

  1. EXCEL及VBA高级建模

  2. 前言 6 致谢 7 第1章 介绍 8 1.1 金融学概览 8 1.2 收益分布假设 9 1.3 数学和统计方法 9 1.4 数值方法 9 1.5 Excel 解决方案 9 1.6 本书主题 10 1.7 有关Excel工作簿 11 1.8 意见和建议 11 第2章 高级Excel函数和过程 12 2.1 访问Excel函数 12 2.2 数学类函数 13 2.3 统计类函数 14 2.3.1 使用频率函数Frequency 15 2.3.2 使用分位数函数Quartile 17 2.3.3 使

  3. 所属分类：VB

    • 发布日期：2014-07-17
    • 文件大小：5mb
    • 提供者：vcfriend

  1. 金融数量分析：基于MATLAB编程

  2. 《金融数量分析:基于MATLAB编程》共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-03-03
    • 文件大小：28mb
    • 提供者：baidu_34160974

  1. SAP所有事物码包含SAP系统所使用的所有事物代码

  2. 包含系统所使用的所有事物代码,以下是部分目录: 目录 1 CA 交叉应用组件 11 1.1 CA 交叉应用组件 11 1.2 CA-EUR-CNV 本地货币改变 11 1.3 CA-DMS 文档管理系统 14 1.4 CA-CL 分类系统 15 1.4.1 CA-CL-CHR 特性 17 1.5 CA-CAD CAD 集成 17 1.6 CA-BFA-ALE ALE 集成技术 18 1.6.1 CA-BFA-API BAPI 技术 19 1.6.2 CA-BFA-WEB Web Basis 1

  3. 所属分类：DB2

    • 发布日期：2009-04-15
    • 文件大小：404kb
    • 提供者：kanglicong

  1. 量化投资以Python为工具

  2. 《量化投资：以Python为工具》主要讲解量化投资的思想和策略，并借助Python 语言进行实战。《量化投资：以Python为工具》一共分为5 部分，第1 部分是Python 入门，第2 部分是统计学基础，第3 部分是金融理论、投资组合与量化选股，第4 部分是时间序列简介与配对交易，第5 部分是技术指标与量化投资。《量化投资：以Python为工具》首先对Python 编程语言进行介绍，通过学习，读者可以迅速掌握用Python 语言处理数据的方法，并灵活运用Python 解决实际金融问题；其次，

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2018-05-12
    • 文件大小：66mb
    • 提供者：jisuran

  1. 量化金融R语言初级课程下载

  2. 第 1 章“时间序列分析”(Michael Puhle)，介绍了用 R 处理时间序列数据。并 且，你会学到如何建模和预测房价，使用协整改善对冲比，以及对波动率建模。 第 2 章“投资组合优化”(Péter Csóka，Ferenc Illés，Gergely Daróczi)，包 括了投资组合选择背后的理论思想，并说明了如何将这些知识运用于真实世界 的数据。 第 3 章“资产定价模型”(Kata Váradi，Barbara Mária Dömötör，Gergely Daróczi)， 建立

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2018-10-08
    • 文件大小：24mb
    • 提供者：qq_25019761

  1. CVN白皮书2019110 CN

  2. CVN白皮书2019110 CNCVN 基于区块链技术的内容价值网络 概述 CN是下一代的内容分发平台,CVN平台将区块链技术和P2P分布式服务完美融合在一起,打造一个高效自治 的內容社区,全面优化传统的內容发行、传输、过滤和评价等各环节,让优质内容得到更广泛快速的分享,同 时扣制垃圾内容的传播。 相较于传统内容分发网络,CVN原链具备独有的内容价值自激励、运转更加高效安全等优点,充分鼓励内容创 作者、消费者和发行人积极参与其中,还可以将用户个人的闲置存储、网络有效利用起来,实现多方共嬴。 CV

  3. 所属分类：比特币

    • 发布日期：2019-03-23
    • 文件大小：4mb
    • 提供者：u012735495

  1. 具有随机波动率的市场价格金融模型的数学分析

  2. Heston模型是最流行的用于期权定价的随机波动率模型之一，用于测量金融市场中不同参数的波动率。 在这项工作中，我们研究偏微分方程对Heston模型的统计分析。 Heston提出的模型考虑了资产收益的非对数正态分布，杠杆效应以及波动率的重要均值回复性。 我们根据相关参数和波动率的不同值对收益分布进行了分析，然后针对不同情况（例如ρ> 0，σ> 0，ρ> 0）测量参数ρ（相关系数）和σ（标准偏差）的影响。 ρ= 0，σ= 0，ρ<0，σ<0等等。关于Heston模型的

  3. 所属分类：其它

  1. 期货市场中的羊群行为：来自印度的经验分析

  2. 本研究试图探索印度期货市场中全新资产类别的期货中投资者的从众行为。 为了进行实证分析，它使用了交易所交易的股票期货合约数据，该数据是2011年1月至2016年6月国家证券交易所（印度，NSE）的期货和期权部分的一部分。研究发现，使用广义最小二乘（GLS）回归模型在研究期间，尤其是在宏观经济新闻发布期间，交易量极低（高）和来自其他市场的溢出影响期间，存在成群行为的支持证据。 这种对羊群行为的分析对于理解投资者的带动效应至关重要，这导致资产定价效率低下。 从政策上讲，它与负责金融体系有效运行的监管机

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：405kb
    • 提供者：weixin_38646706

  1. 单资产和多资产模型中的加密货币评估

  2. 加密货币是区块链交易中使用的虚拟货币。 鉴于有关该主题的学术文献有限，它们特别值得进行理论审查。 本文构建了作为单一投资和多元资产投资组合组成部分的比特币和替代币的估值模型。 作为单一投资，通过Esscher转换的Geometric Levy定价流程，加密货币在Legendre实用程序功能的融合中得到了重视。 作为投资组合的一部分，加密货币包含在传统的Markowitz投资组合中，可以通过增加无风险资产的比例，做空风险资产或添加货币期权来进行变化。 理论公式表明，位于资本市场线（我们称其为CML

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：884kb
    • 提供者：weixin_38704922

  1. 资产定价模型的使用

  2. 消费者资产定价模型对我国股票市场的实证研究有一定的实用价值，这篇文章从消费者的方面出发，详细解读了股票市场中运用资产定价模型的好处

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-06-16
    • 文件大小：335kb
    • 提供者：u011092698

  1. 日本汽车产业发展报告

  2. 消费品属性使得汽车产品的需求难以预测，以 DDM 模型对资产定价时，只能依靠对短期量价数据的跟踪形成预期，对长期现金流预期的把握存在偏差。不同于工业品（ToB），消费品（ToC）购买者数量的庞大和决策的分散，使得汽车产品的需求难以预测。需求的预测难度高，使得投资者大多通过对量价数据（销量、折扣、库存等）的跟踪，进而依靠线性思维，把握长期现金流的预期，但在实践中往往存在偏差。 以 Ohlson 模型定价，对长期价值预期的把握更有效。竞争优势的价值和资本增长的价值均来源于企业的核心竞争力。 相比

  3. 所属分类：其它

  1. MichaelCBrister.github.io:建立周营销-源码

  2. 前端 这是一个营销页面，有关Airbnb最佳价格申请的页面，此页面的目标是将访问量引导至主要注册页面 关于Airbnb最优价格：我们的PVD：您的应用解决了什么问题？ 该应用程序消除了AirBnB上房屋租赁价格的猜测，并提供了位置，年度时间和其他变量（可能很多，取决于我们能找到的数据）的最佳价格，以使最多的钱。 要尽可能具体;您的应用如何解决该问题？ 该应用程序将利用AirBnB的历史数据来构建机器学习模型，该模型将通过用户友好的简单界面准确地提供价格信息。可以进行调整以优先考虑预订利用率（预定

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-18
    • 文件大小：241kb
    • 提供者：weixin_42170064

  1. Paper-Replicate-Learning-to-Simulate-Equity-Option-Markets-源码

  2. 深层对冲：学习模拟股票期权市场 欢迎来到我们的论文复制项目-的作者：罗松和张云shu。 本文分为七个部分。 他们是： 问题描述 现有方法的缺点 探索性数据分析 甘斯模型 结果与评估 缺点和挑战 未来研究 问题描述 将强化学习技术应用于管理衍生产品组合的问题越来越引起人们的兴趣。 这不仅涉及基础资产，还涉及可用的交易所买卖期权。 因此，为了训练期权交易模型，我们需要更多包含期权价格的时间序列数据。 模拟器之所以成为当今热门话题的原因。 可用的有用的现实生活数据的数量是有限的。 这激发了对逼真

  3. 所属分类：其它

  1. 线性模型：添加线性模型，包括统计模型中缺少的工具变量和面板数据模型-源码

  2. 线性模型 公制 最新发布的 持续集成 覆盖范围 代码质量 引文 适用于Python的线性（回归）模型。 使用面板回归，工具变量估计量，系统估计量和用于估计资产价格的模型来扩展模型： 面板型号： 固定效果（最大双向） 一阶差异回归 面板数据的估算器之间 面板数据的汇总回归 面板模型的Fama-MacBeth估计 高维回归： 吸收最小二乘 工具变量估计器 两阶段最小二乘法 有限的信息最大可能性 k级估算器 通用矩量法，并且不断更新 要素资产定价模型： 两步和三步估算 时间序列估计

  3. 所属分类：其它