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  1. Cisco路由器手册

  2. 目 录 译者序 前言 第1章 Cisco IOS软件 1 1.1 优点 1 1.2 软件包 3 1.3 所支持的特性 4 1.3.1 协议 4 1.3.2 管理 8 1.3.3 多媒体和QoS 8 1.3.4 安全数据传送 8 1.3.5 对IBM网络环境的支持 9 1.3.6 IP路由协议 9 1.3.7 桥接 10 1.3.8 报文交换 10 1.3.9 NetFlow交换 11 1.3.10 ATM 11 1.3.11 按需拨号路由 12 1.3.12 访问服务器 12 1.3.13 L
  3. 所属分类:网络设备

    • 发布日期:2012-09-27
    • 文件大小:19mb
    • 提供者:wangdeliang
  1. matlab开发-MERTON跨接扩散选择价格矩阵

  2. matlab开发-MERTON跨接扩散选择价格矩阵。用闭式矩阵计算方法计算莫顿1976年跳跃扩散模型
  3. 所属分类:其它

  1. 广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价

  2. 主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-04
    • 文件大小:203kb
    • 提供者:weixin_38725531
  1. 二氧化碳在多孔水泥充填材料中的扩散与反应动力学响应

  2. 综合运用反应动力学和连续介质力学理论,建立了CO2在水泥孔隙介质扩散的过程中含有10个质量浓度和7个反应速率的化学反应动力学模型,并利用遗传算法对模型中9个决策参量分别进行了优化。通过数值模拟研究了孔隙度、扩散系数、扩散速率、反应级数、反应速率和组分浓度沿试样高度方向分布特征。研究表明:1)孔隙度、扩散系数和扩散速率沿试样高度方向单调减小,随时间单调增大。2)当反应持续到12,24,48 h,上下端CO2质量浓度差依次减小3.03,1.99,1.62kg/m3。3)在试样上端面附近CO2质量浓度
  3. 所属分类:其它

  1. 中国证券交易市场认股权证定价模型实证分析

  2. 中国证券交易市场认股权证定价模型实证分析,黄福禄,陈燕武 ,本文主要针对金融热点问题即期权定价服从扩散过程还是服从跳跃-扩散过程问题进行时序实证比较分析。鉴于金融资产常具有聚类效应
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-24
    • 文件大小:340kb
    • 提供者:weixin_38648968
  1. 跳跃-扩散模型的期权定价

  2. 跳跃-扩散模型的期权定价,张瑜,李凡,本文假设金融市场只有两种资产,一种是无风险资产,另一种是风险资产,并且在股票价格服从一般的跳跃-扩散过程且利率为常数时期�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-02
    • 文件大小:179kb
    • 提供者:weixin_38639237
  1. 基于跳跃—扩散过程的KMV模型

  2. 基于跳跃—扩散过程的KMV模型,蔡燕斯,,信用风险是金融市场中最重要的金融风险形式之一。它直接影响着现代经济生活中的各种活动,也影响着一个国家的宏观经济决策和发展
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-29
    • 文件大小:193kb
    • 提供者:weixin_38733787
  1. 跳-扩散模型中的回望期权定价

  2. 跳-扩散模型中的回望期权定价,赵见,秦军,在实际金融市场中,由于重要的新信息的到达会对股票的价格产生冲击,这时股票价格往往会出现间断的“跳跃”,其定价问题远比标的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-29
    • 文件大小:196kb
    • 提供者:weixin_38660051
  1. 用随机极大值原理解跳跃-扩散过程的最优投资-消费问题

  2. 用随机极大值原理解跳跃-扩散过程的最优投资-消费问题,丁莹,牛明飞,针对连续时间资产组合模型,在证卷价格服从跳跃-扩散过程的假设下研究了最优投资消费组合问题,通过运用随机极大值原理给出了消�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-29
    • 文件大小:222kb
    • 提供者:weixin_38697171
  1. 正态跳扩散模型下的外汇期权定价

  2. 为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公式.利用外汇期权看涨-看跌的平价公式,得出外汇期权卖权的定价公式.研究结果:发展和完善了外汇期权市场和外汇期权定价理论.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-26
    • 文件大小:207kb
    • 提供者:weixin_38715772
  1. 基于默顿跳跃扩散模型的离散双障碍期权定价的数值方法

  2. 障碍期权作为一种弱路径相关的期权,是一种重要的奇异期权。 由于具有离散观测值的定价障碍期权的定价公式无法避免计算高维积分,因此数值计算非常耗时。 在目前的研究中,一些学者只是获得了理论推导,或者给出了一些模拟计算。 其他人则根据一些强有力的假设来强加标的资产,例如,许多计算都是基于布莱克-舒尔斯模型。 本文以默顿跳跃扩散模型为基本模型,推导了离散双障碍期权的定价公式。 数值计算方法用于通过计算离散卷积来近似连续卷积。 然后将理论计算结果与蒙特卡罗方法的仿真结果进行比较,以验证其有效性和准确性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:344kb
    • 提供者:weixin_38739744
  1. 马尔可夫调制跳跃扩散模型下的定价和对冲巨灾股票期权

  2. 马尔可夫调制跳跃扩散模型下的定价和对冲巨灾股票期权
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-20
    • 文件大小:406kb
    • 提供者:weixin_38737213
  1. 马尔可夫调制跳跃扩散模型下的定价和对冲巨灾股票期权

  2. 马尔可夫调制跳跃扩散模型下的定价和对冲巨灾股票期权
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-19
    • 文件大小:455kb
    • 提供者:weixin_38652147
  1. 外加电场对光折变高阶响应影响的微扰分析

  2. 应用微扰展开法于“跳跃模型”,给出了空间电荷场前三阶分量随时间、外加电场等变化的解析表达式。同时讨论了外加电场对各阶空间电荷场建立的影响。当扩散场与外加电场可比拟时,外加电场对空间电荷场的影响不大;随着空间电荷场阶数的提高,其达到最大饱和值所需的外加电场越小。在外加电场作用下,空间电荷场各阶分量随时间呈振荡衰减,直到达到饱和。外加电场越大,振荡越强烈,周期越短。在考虑高阶分量的贡献后,空间电荷场的振荡幅度加大。
  3. 所属分类:其它