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搜索资源列表

  1. 量化投资模型

  2. 机器学习(股票) 量化策略源码,本策略选取了七个特征变量组成了滑动窗口长度为15天的训练集,随后训练了一个二分类(上涨/下跌)的支持向量机模型. 若没有仓位则在每个星期一的时候输入标的股票近15个交易日的特征变量进行预测,并在预测结果为上涨的时候购买标的. 若已经持有仓位则在盈利大于10%的时候止盈,在星期五损失大于2%的时候止损. 特征变量为:1.收盘价/均值2.现量/均量3.最高价/均价4.最低价/均价5.现量6.区间收益率7.区间标准差

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-03-26
    • 文件大小：3kb
    • 提供者：cscwyk

  1. MACD指标股票量化投资策略源码

  2. MACD称为异同移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-06-12
    • 文件大小：4kb
    • 提供者：myquant

  1. 集合竞价选股量化投资策略源码

  2. 所谓集合竞价就是在当天还没有开盘之前，你可根据前一天的收盘价和对当日股市的预测来输入股票价格，在集合竞价时间里输入计算机主机的所有下单，按照价格优先和时间优先的原则计算出最大成交量的价格，这个价格就会是集合竞价的成交价格，而这个过程被称为集合竞价。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-06-12
    • 文件大小：4kb
    • 提供者：myquant

  1. 指数增强策略源码.py

  2. 指数增强策略并不是被动的跟踪某个指数波动，而是采用量化增强模型，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。指数增强策略不会对跟踪标的成分股进行完全复制，而是会对部分看好的股票增加权重，不看好的股票则减少权重，甚至完全去掉。通过对交易成本模型的不断监测，尽可能让交易成本降到最小。综合来看，就是既做到超额收益，又控制主动风险。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-06-12
    • 文件大小：4kb
    • 提供者：myquant

  1. quant-python:读<量化投资-以Python为工具>笔记以及测试用源代码-源码

  2. 定量python 读笔记以及测试用源代码

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-23
    • 文件大小：21kb
    • 提供者：weixin_42132354

  1. runners-high-app-源码

  2. CodePath应用开发项目 跑步者的高 目录 概述 描述 Runner's High是一款情绪跟踪和跑步跟踪应用程序，可让用户在跑步之前和之后记录自己的心情。它还通过位置服务记录用户的跑步情况，并提供有关其速度和路线的信息。用户将能够回顾以前的运行数据，并观察他们的情绪随着时间的变化。 应用评估 类别：健康与健身。 移动设备：与手机一起使用可以让用户跟踪他们的跑步情况。 故事：允许用户跟踪他们的情绪，并查看运动对其长期和短期情绪的影响。 市场：任何投资身心健康的人都会喜欢这个应用程序。 习惯：

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-19
    • 文件大小：18mb
    • 提供者：weixin_42105816

  1. algorithmic-trading-python:freeCodeCamp的YouTube课程“ Python中的算法交易”的存储库-源码

  2. Python中的算法交易 这个仓库 课程大纲 第1节：算法交易基础 什么是算法交易？ 实际算法交易与本课程之间的差异 第2节：课程配置和API基础 如何安装Python 克隆存储库并安装我们的依赖项 Jupyter笔记本基础知识 API请求的基础 第三节：建立等重的标准普尔500指数基金 理论与概念 导入我们的成分 为我们的成分提取数据 计算权重 生成我们的输出文件 其他项目构想 第4节：建立量化的动量投资策略 理论与概念 为我们的成分提取数据 计算权重 生成我们的输出文件 其他项目构想 第

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-17
    • 文件大小：76kb
    • 提供者：weixin_42110469

  1. 996Quant:35岁程序员退路之量化投资学习笔记-源码

  2. 魔像Q 基于PowerToys的QUANTAXIS 这是一个基于QUANTAXIS二次开发的量化系统子项目 发起这个子项目的原因是我人称BugKing，也没有任何能量去仔细测试，有些随手PR的代码可能会干扰QUANTAXIS主版本稳定性（是的，1.9.30版本无法获取A股财报的Bug是我PR上去的> _ <）；某些开发了代码功能存在跟天神原始设计不相同的；或者规划路线图跟天神设计理念不同的；或者依赖或模仿二级简化平台接口的（我担心有法律之类的有的功能和代码因为我不是金融科班出身，也

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-15
    • 文件大小：446kb
    • 提供者：weixin_42102220

  1. Dawn-源码

  2. 黎明队介绍 团队成员 姓名 简介 github链接 王业伟 上海交大本科毕业，万向区块链实验室研发实习 沈尹沁 UCL研究生毕业，军队数字货币量化交易与投资多年，区块链技术与数字货币爱好者 丁辉 前端开发工程师，目前就职于携程，曾参与过星云链dapp开发并获奖 林嘉锵 八年后台开发经验，做过百万级用户社交软件，K8s云原生和运维平台 参赛类别 建立可KYC的去中心化交易所（DEFI类别） 解决问题 DEX用户无评分 DEX交易监管难 传统KYC不能保护用户隐私 波卡缺乏组合使用基础设施的应用 解

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-14
    • 文件大小：390kb
    • 提供者：weixin_42131276

  1. boyac-源码

  2. 你好呀 :waving_hand: 我是Boya Chiou ，量化投资组合经理，专注于有利可图的一切。 我目前是台湾最大资产管理公司国泰航空的投资组合经理，管理资产超过300亿美元。 我毕业于东京大学公共政策学院，主修应用经济学的定量课程。 当我不在电脑屏幕前进行研究或交易时，我可能正在吃饭，旅行或划掉我的购物清单中的另一个项目。 2021年的目标 :rocket: 学习如何驾驶，以及去台湾东海岸的公路旅行 :high_voltage: 减轻6公斤重，然后回到健身房 :shushin

  3. 所属分类：其它

  1. zolo:供个人使用的加密交易工具-源码

  2. 佐洛 Zolo For Solo，加密量化专家经理。 交易是孤独者的工作 Zolo设计目标及原则 加密投资组合管理器 自动化交易框架与工具集 尽量只依赖标准库，少使用第三方框架（临时最小依赖是request + sqlalchemy） 模块插件，方便增添和删除 只有IO才需要异步，策略代码同步执行 多策略同时运行，每个策略为独立进程 所有策略进展共享交易所实时数据和历史数据 特征 提供三类订单执行器，简化策略开发流程： 同步（市场/ IOC / FOK） 初步（Limit / PostOnly）

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-13
    • 文件大小：71kb
    • 提供者：weixin_42168902

  1. invest:投资-源码

  2. 投资：生态系统服务和权衡的综合评估 InVEST（生态系统服务与权衡的综合评估）是一系列工具，可用于以清晰，可信和实用的方式量化自然资本的价值。 为了保证对自然投资的回报（社会收益），科学界需要提供知识和工具来量化和预测这一回报。 InVEST使决策者能够量化自然资本的重要性，评估与替代选择相关的权衡，并将保护与人类发展相结合。 InVEST的较早版本在ArcGIS ArcToolBox环境中作为脚本工具运行，但几乎已全部移植到纯开源python环境中。 笔记 该存储库适用于InVEST 3

  3. 所属分类：其它

  1. 量化投资-源码

  2. 量化投资

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-18
    • 文件大小：575kb
    • 提供者：weixin_42116705

  1. 金融模型应用程序：金融应用中基于图形的模型的论文集-源码

  2. 图模型在财务中的应用 库存预测 通过图卷积神经网络整合公司关系以预测股价（CIKM 2018） 股票预测的时间关系排名（ACM TOIS 2019） 使用滚动窗口分析探索图形神经网络进行股市预测（NIPS Workshop 2019） 使用外部知识基于图神经网络进行金融事件预测（CIKM 2019） 通过时间卷积网络的知识驱动型股票趋势预测和解释（WWW 2019） 使用图网络对股票关系进行建模以进行隔夜的股票移动预测（IJCAI 2020） 通过社交媒体文本和公司关联对股票走

  3. 所属分类：其它

  1. python：学习Python-源码

  2. python学习 图书 图书文件夹下放置了python相关的书籍，以及部分书籍的翻译版本，书名中带有“翻译版”字样的为自己手动翻译，恐有不当替代，请谨慎翻阅。 定量投资 QuantityInvestment文件夹下是关于量化分析的内容 studyRdkit studyRdkit文件夹下面是Rdkit库的学习资料 工具 工具下面是一些小工具

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-14
    • 文件大小：24mb
    • 提供者：weixin_42137028

  1. clojure-backtesting：用于定量投资交易的回测框架-源码

  2. Clojure回测库 用于量化投资和交易的回测框架。 要求 - Clojure - Leiningen 如何使用 可以在上访问详细的安装说明和API文档。 所有Jupyter Notebook示例都可以在/examples目录中找到。 更新资料 通过运行以下命令确保您已安装最新版本的代码： git pull make add_kernel # need to re-install kernel after update 报告错误 由于我们仍在努力完全调试代码并创建更多示例，请随时报告存储库中

  3. 所属分类：其它

  1. nodequant：一个基于Node.js的开源量化交易平台，轻巧地开发和部署量化投资策略-源码

  2. 节点数量 NodeQuant的愿景 让Node.js社区轻巧地开发和部署量化金融交易程序，成为一个简单，高效，可依赖的量化交易平台 NodeQuant简介 国内的量化交易平台主要是C，C ++，C＃，Java，Python等语言编写的量化策略。大量交易的人员在学会金融数据的分析的同时也要学好一门编程语言，经常学好一门编程语言Javascr ipt语言是一门简单轻便的脚本语言，学习和编写Javascr ipt程序都非常简单。脚本语言具有弱类型的特点，不需要开发者在编写程序的过程中适应各种数据类型，

  3. 所属分类：其它

  1. mlfinlab：MlFinLab通过提供可再现，可解释且易于使用的工具，帮助希望利用机器学习功能的投资组合经理和交易员-源码

  2. 机器学习金融实验室（MlFinLab） MlFinlab是一个python软件包，可通过提供可再现，可解释且易于使用的工具，帮助希望利用机器学习功能的投资组合经理和交易员。 此回购面向公众，其唯一目的是为用户提供一种简便的方法来引发错误，功能请求和其他问题。 pip安装mlfinlab 有关MacOS，Linux和Windows的详细安装指南，请访问。 文档，教程，视频和源代码 通过提供大量的和教程笔记本以及代码示例，我们降低了所有用户的进入门槛。 谁是哈德逊和泰晤士河？ Hudson

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-04
    • 文件大小：15mb
    • 提供者：weixin_42134051

  1. 量化策略源码.量化策略源码

  2. 量化策略源码 Init_StockALL_Sp.py —— 【数据采集】利用tushare接口将日线行情存储到本地数据库。 DC.py —— 【数据预处理】将本地存储的日基础行情整合成一份训练集。 SVM.py —— 【SVM建模】对个股用SVM进行建模，训练和预测。 Model_Evaluate.py —— 【模型评估】通过回测+推进式建模的方式对模型进行评估，主要计算查准率Precision，查全率Recall，F1分值，并存入结果表。 Portfolio.py —— 【仓位管理】基于

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-24
    • 文件大小：56kb
    • 提供者：bruce__ray

  1. Quantitative-Investment-Playground:尝试构建基于个人学习的投资组合管理系统-源码

  2. 量化投资游乐场 此仓库包含我在构建基于个人学习的投资组合管理系统上的尝试。

  3. 所属分类：其它

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