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  1. 信用风险论文，很棒的论文，作者经过深刻的调研

  2. 1、信用卡风险管理 2、风险测度 信用风险论文，很棒的论文，作者经过深刻的调研

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-02-21
    • 文件大小：286kb
    • 提供者：liangyan06

  1. 基于Copula—SV—GPD模型的投资组合风险度量

  2. 对于多元金融资产组合，针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征，采用SV．t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征，应用Copula函数处理多元资产间的相关性，并结合Monte Carlo模拟对投资组合进行风险测度．通过对华安创新基金的实证分析结果表明，基于SV．GPD的边缘分布模型能有效地刻画金融资产收益时序并较为精确地处理资产收益尾部的异常变化，相比其他风险度量模型具有更好的优越性，基于Copula．SV．GPD模型的多元资产组合对风险测度能力更

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-05-17
    • 文件大小：544kb
    • 提供者：qq_15537987

  1. 风险测度MatLab源程序

  2. 风险测度MatLab源程序

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-12-19
    • 文件大小：12kb
    • 提供者：asd312501117

  1. 运用大数据的金融风险预测模型研究.pdf

  2. 运用大数据的金融风险预测模型研究是在分析金融风险存在问题的基础上，阐述了利用大数据技术进行金融风险测度，并构建预测模型，最后进行了实证分析。

  3. 所属分类：互联网

    • 发布日期：2020-05-10
    • 文件大小：933kb
    • 提供者：kfjztb

  1. 未确知测度模型在煤矿冻结法凿井风险评估中的应用

  2. 针对冻结法凿井穿过巨厚表土层建井面临的诸多不确定性风险因素,根据未确知测度理论和信息熵理论建立风险评价模型,进行风险危害程度的分级预测。根据实际情况选取19个关键风险因素作为评价指标,建立评价指标体系,依据定性和定量数据建立单指标测度函数,计算出各指标所属评价等级的测度值,运用信息熵理论计算各评价指标权重,消除评判专家的主观性和偏好性。最终,根据多指标综合测度评价向量及置信度识别准则计算出冻结法凿井的综合风险等级。将此模型应用于山东万福煤矿中,实际应用结果表明,预测结果科学合理且与现场实际情况比

  3. 所属分类：其它

  1. 基于未确知测度理论的岩溶隧道塌方风险预警

  2. 为准确地判定岩溶隧道开挖过程中的塌方风险，应用未确知测度理论，建立塌方风险预警模型。首先，根据隧道塌方的影响因素分析，建立隧道开挖塌方风险预警的三级指标体系，选取年平均降雨量、单轴抗压强度、围岩渗透系数、岩溶直径、隧道埋深、开挖工法等18项指标作为预警指标，包括9个定量指标和9个定性指标，划分5个预警等级。其次，构建各定量指标和定性指标的分级标准，构造各定量指标的未确知测度函数，利用信息熵理论计算各指标权重，依照置信度识别准则进行塌方风险预警等级判定。最后，选取某岩溶区隧道工程为实例，验证该预警

  3. 所属分类：其它

  1. 基于未确知测度理论的煤矿职业病风险评价指标体系

  2. 导致职业病产生的影响因子不仅仅存在随机性、模糊性,还存在由于信息不足而导致的未确知性,传统分析方法往往无法兼顾,而未确知测度理论则能很好的解决这一问题。基于此现状,构建了煤矿职业病风险评价指标,运用层次分析法,确立了相关影响因子的具体权重,并以未确知测度理论为基础,研究并提出了煤矿职业病风险评价指标体系。为了验证模型的可行性与有效性,对于具体工程实例进行应用,评价模型所得结果与实际相符。

  3. 所属分类：其它

  1. 基于修正KMV模型商业银行客户信贷风险测度

  2. 基于修正KMV模型商业银行客户信贷风险测度，叶鹏，徐维隆，本文通过构建修正KMV模型定量测度商业银行客户信贷风险，共选取了中国沪深两市14家上市公司为研究样本，分别是7家ST公司和7家非ST公�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-14
    • 文件大小：262kb
    • 提供者：weixin_38687807

  1. 网络环境下企业技术创新过程中不确定性来源与风险测度

  2. 网络环境下企业技术创新过程中不确定性来源与风险测度，蒋军锋，党兴华，本文从演化的观点对企业技术创新过程进行研究,利用信息流的熵增讨论了企业惯例,网络环境与技术创新对象三者在创新过程中的不确定�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：352kb
    • 提供者：weixin_38733414

  1. 利率市场化、股权结构与银行风险承担

  2. 利率市场化、股权结构与银行风险承担，江福，聂凯，本文选择中国15家上市商业银行2007年-2016年的相关数据，在构建测度利率市场化指数的基础上，运用动态面板系统GMM模型，实证分析了我�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-17
    • 文件大小：280kb
    • 提供者：weixin_38499553

  1. 企业违约概率的系统风险因子测度——基于经济转型的多因素模型分析

  2. 企业违约概率的系统风险因子测度——基于经济转型的多因素模型分析，李关政，，本文通过将经济转型纳入系统风险因子序列，构建基于经济转型的多因素模型（ETM），对影响我国企业违约概率的系统风险因子进行全面

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：307kb
    • 提供者：weixin_38694541

  1. 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度

  2. 沪深300股指期货的风险特征——基于Copula函数的相依风险测度，王吉培，王开业，本文研究了沪深300股指和股指仿真交易收益率极端风险和相依关系。用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数，并以

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：543kb
    • 提供者：weixin_38616120

  1. 基于SRISK方法的我国上市银行系统性风险分析

  2. 基于SRISK方法的我国上市银行系统性风险分析，刘轶，朱湘平，本文主要采用SRISK法对银行系统性风险进行测度，并用静态分析与动态分析相结合的方法对测度结果进行了详细的分析与阐述，然后利用�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-03
    • 文件大小：409kb
    • 提供者：weixin_38537315

  1. 基于风险溢出效应的中国金融防火墙制度有效性分析

  2. 基于风险溢出效应的中国金融防火墙制度有效性分析，彭建刚，关天宇，采用2000年1月到2016年5月的金融行业指数测度我国金融市场的风险溢出效应。测算结果表明，从整体上讲，中国金融防火墙制度对防范金�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-30
    • 文件大小：329kb
    • 提供者：weixin_38752897

  1. 基于电子商务环境的营销风险测度理论与应用

  2. 基于电子商务环境的营销风险测度理论与应用，张保银，吴煜，本文通过分析电子商务环境下企业营销模式变化和营销风险的特征，建立了适合分析电子商务环境下企业营销风险的三维嵌入随机测度模

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-25
    • 文件大小：302kb
    • 提供者：weixin_38553275

  1. 基于Copula函数的汇率风险测度

  2. 基于Copula函数的汇率风险测度，黄跃卫，陈权宝，本文通过运用Copula函数分析了英镑/美元和欧元/美元汇率的尾部相关性。实证结果表明英镑/美元和欧元/美元存在着很强的正的尾部相关�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：339kb
    • 提供者：weixin_38743481

  1. 商业银行短期流动性风险及其影响因素测度

  2. 商业银行短期流动性风险及其影响因素测度，刘轶，赵倩，本文基于动态流动性缺口模型,借助商业银行一个月内到期资产负债数据,从流动性需求与流动性供给角度估算出商业银行短期流动性缺口�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：439kb
    • 提供者：weixin_38587473

  1. 基于异方差模型的长期依赖时间序列的动态VaR和CVaR风险测度方法

  2. 提出了一种新的动态VaR和CVaR风险测度方法。 该方法旨在获取具有长期依赖性的波动时间序列的风险度量的预测估计。 该方法基于异方差时间序列模型。 FIGARCH模型用于波动率建模和预测。 该模型被简化为无穷级的AR模型。 解决了Yule-Walker方程的简化系统，以找到自回归系数。 基于长期相关性定义的自相关函数的回归方程用于获得自相关估计。 提出了一种优化程序来指定自相关系数的估计。 动态风险度量VaR和CVaR的预测值的获取过程被规范化为一个多步骤算法。 该算法包括以下步骤：自回归预测，

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：708kb
    • 提供者：weixin_38548704

  1. EUUP下的歧义测度及其在投资组合问题中的应用

  2. 本文得出了一种方法，该方法通过[1]量化了在具有不确定概率的预期效用下的不确定度（EUUP）。 在此，模糊性是指一阶概率（即自然状态的概率）不是唯一地而是作为随机变量给出的情况。 因为EUUP可以完全区分对风险和歧义的态度与信念以及对风险和歧义的态度，所以导出的歧义度量独立于风险以及对风险和歧义的态度。 我们表明模糊度可以通过一阶概率的方差来衡量。 尽管[2]也基于一阶概率的方差得出了歧义性度量，但是我们的度量更加灵活，并且区分了有利结果和不利结果中的歧义。 基于该度量，我们还通过比较静态讨论了

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：465kb
    • 提供者：weixin_38610012

  1. 基于风险测度理论的证券投资组合优化研究_刘俊山.caj

  2. 基于风险测度理论的证券投资组合优化研究_刘俊山.caj基于风险测度理论的证券投资组合优化研究_刘俊山.caj基于风险测度理论的证券投资组合优化研究_刘俊山.caj

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-11-19
    • 文件大小：10mb
    • 提供者：qq_18822147
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