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搜索资源列表

  1. Copula理论及应用实例

  2. Copula理论及matlab应用实例 Copula theory and instances with detailed code

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-04-16
    • 文件大小：147456
    • 提供者：joyce0625

  1. Copula理论及金融分析

  2. Copula理论及金融分析上的应用 教程 入门读物 很好很实用

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2013-03-14
    • 文件大小：23068672
    • 提供者：codebluce

  1. Copula理论与相关性分析

  2. Copula理论与相关性分析.本文主要研究利用

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2013-06-28
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：u011239420

  1. Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究.kdh

  2. Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2013-09-13
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：u012109410

  1. 关于copula理论的一些文献

  2. 关于copula理论的一些文献，主要是论文

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2014-01-15
    • 文件大小：9437184
    • 提供者：mathutopia

  1. Copula理论及应用实例

  2. Copula理论及应用实例（matlab），亲测该程序可用。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2014-04-05
    • 文件大小：271360
    • 提供者：u014517312

  1. 基于Copula—SV—GPD模型的投资组合风险度量

  2. 对于多元金融资产组合，针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征，采用SV．t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征，应用Copula函数处理多元资产间的相关性，并结合Monte Carlo模拟对投资组合进行风险测度．通过对华安创新基金的实证分析结果表明，基于SV．GPD的边缘分布模型能有效地刻画金融资产收益时序并较为精确地处理资产收益尾部的异常变化，相比其他风险度量模型具有更好的优越性，基于Copula．SV．GPD模型的多元资产组合对风险测度能力更

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-05-17
    • 文件大小：557056
    • 提供者：qq_15537987

  1. matlab中Copula理论及应用实例

  2. Copula理论及应用实例

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2016-10-26
    • 文件大小：147456
    • 提供者：qq_20808455

  1. MATLAB统计分析与应用：40个案例

  2. 利用MATLAB 制作统计报告或报表;从文件中读取数据到MATLAB;从MATLAB中导出数据到文件;数据的平滑处理、标准化变换和极差归一化变换;生成一元和多元分布随机数;蒙特卡洛方法;参数估计与假设检验;Copula理论及应用实例;方差分析;基于回归分析的数据拟合;聚类分析;判别分析;主成分分析;因子分析;图像处理中的统计应用等。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2017-04-10
    • 文件大小：6291456
    • 提供者：hm1969299508

  1. 数学建模matlab程序附集

  2. copula 理论及应用 Frim算法求最小生成树问题 Kruskal算法求最小生成树问题 参数估计与检验 层次分析法 非线性方程组求解 二次指数平滑法 加权移动平滑法 解线性方程组的迭代法 利用MATLAB生成Word和Excel文档 聚类分析程序 矩阵特征值计算 模拟退火算法 神经网络算法 图像处理程序 主成分分析程序最短路径算法等、

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2018-04-25
    • 文件大小：6291456
    • 提供者：baidu_29599529

  1. 基于Copula理论的计及输入随机变量相关性的概率潮流计算

  2. 基于Copula理论的计及输入随机变量相关性的概率潮流计算；基于Copula理论的计及输入随机变量相关性的概率潮流计算；基于Copula理论的计及输入随机变量相关性的概率潮流计算；基于Copula理论的计及输入随机变量相关性的概率潮流计算

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2018-05-17
    • 文件大小：1035264
    • 提供者：qq_41082553

  1. copula理论及应用例子

  2. 详细的程序内容，带有注释，方遍初学者的学习，与理解。

  3. 所属分类：机器学习

    • 发布日期：2018-09-16
    • 文件大小：147456
    • 提供者：weixin_42758463

  1. MATLAB统计分析与应用：40个案例分析 程序与数据.zip

  2. MATLAB统计分析与应用：40个案例分析 程序与数据 代码主要内容包括： 从文件中读取数据到MATLAB；从MATLAB中导出数据到文件；数据的平滑处理、标准化变换和极差归一化变换；概率分布与随机数；蒙特卡洛方法；描述性统计量和统计图；参数估计与假设检验；Copula理论及应用实例；方差分析；基于回归分析的数据拟

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-08-23
    • 文件大小：6291456
    • 提供者：zcnmd8

  1. 亚洲股票市场的联动性研究--基于vine-copula方法

  2. 亚洲股票市场的联动性研究--基于vine-copula方法，夏芷贤，张强，本研究综合了金融学理论，经济基础假说、金融传染假说和贸易理论来作为理论基础并使用藤Copula模型来研究上证综指，韩国综合指数，

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-13
    • 文件大小：336896
    • 提供者：weixin_38538312

  1. 基于Kendall τ 的赋权法在水环境评价中的应用

  2. 基于Kendall τ 的赋权法在水环境评价中的应用，陈涛，刘凌，在进行多指标评价时，某些指标之间具有一定的相关性。本文将Copula理论中的和谐性指标 计算方法进行改进，并引入到赋权过程中，得�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-19
    • 文件大小：346112
    • 提供者：weixin_38692162

  1. 连接函数(Copula)理论及应用

  2. 连接函数(Copula)理论及应用，刘汉伟，，介绍连接函数(Copula)产生的背景条件;然后对连接函数的性质作进一步探讨,并对其分类进行较详细的介绍,比较各个函数的性质;最后对其在

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：300032
    • 提供者：weixin_38639872

  1. 广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量

  2. 本文使用copulas概念对货币汇率依存结构进行统计建模。 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。 首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。 然后拟合广义帕累托分布，以对标准化残差的尾部分布进行建模。 转换后的残差之间的依赖关系结构使用双变量copulas进行建模。 最后，基于蒙特卡罗模拟，对四种货币汇率的等权投资组合进行投资组合VaR估计。 实证结果表明，学生的t copula可以最恰当地表示货币汇率的依存结构。 回测结果还表明，与基准

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38628150

  1. 利用Copula函数估计概率模型并采样的分布估计算法

  2. 将Copula 理论引入分布估计算法的研究中, 并在估计概率模型时分两个步骤进行: 1) 估计各变量的边缘分 布函数; 2) 构造经验Copula 函数或正态Copula 函数. 根据Copula 函数和各边缘分布进行采样, 在简化估计模型运算 复杂度的同时, 充分反映了变量之间的关系. 仿真实验验证了该算法的可行性和有效性..

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-14
    • 文件大小：197632
    • 提供者：weixin_38718307

  1. 基于D-vine Copula理论的贝叶斯分类器设计

  2. 高斯判别分析、朴素贝叶斯等传统贝叶斯分类方法在构建变量的联合概率分布时,往往会对变量间的相关性进行简化处理,从而使得贝叶斯决策理论中类条件概率密度的估计与实际数据之间存在一定的偏差.对此,结合Copula函数研究特征变量之间的相关性优化问题,设计基于D-vine Copula理论的贝叶斯分类器,主要目的是为了提高类条件概率密度估计的准确性.将变量的联合概率分布分解为一系列二元Copula函数与边缘概率密度函数的乘积,采用核函数方法对边缘概率密度进行估计 ,通过极大似然估计对二元Copula函数的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-12
    • 文件大小：231424
    • 提供者：weixin_38596117

  1. 基于Copula理论的风光互补发电系统可靠性评估

  2. 提出应用Copula理论建立风电场、光伏电站出力联合概率分布模型的方法。该方法不仅考虑了风电场、光伏电站出力的随机性，并且计及两者出力的相关性。根据某风光互补电站的实测出力数据，采用非参数核密度估计法，估计风电场、光伏电站出力的概率分布。选取Kendall秩相关系数作为风电场、光伏电站出力的相关性测度。利用Frank Copula函数，计算风电场、光伏电站出力的联合概率分布。以RBTS标准测试系统作为算例，对风光互补发电系统进行可靠性评估，结果表明：建立的模型能够较好地描述风光互补发电系统出力的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-12
    • 文件大小：930816
    • 提供者：weixin_38721119
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