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搜索资源列表

  1. fama french model

  2. fama french model several papers

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-07-07
    • 文件大小：7mb
    • 提供者：parsleyliu

  1. Mastering R for Quantitative Finance

  2. Chapter 1, Time Series Analysis (Tamás Vadász) discusses some important concepts such as cointegration (structural), vector autoregressive models, impulse-response functions, volatility modeling with asymmetric GARCH models, and news impact curves.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2016-10-16
    • 文件大小：3mb
    • 提供者：unmawenjia

  1. FAMA-FRENCH

  2. FAMA-FRENCH

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2017-08-03
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：ningyanggege

  1. MATLAB FF三因子代码

  2. 该文件是基于fama-French三因子模型而编写的MATLAB程序代码。里面有详细说明和PDF文档

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2017-11-17
    • 文件大小：2mb
    • 提供者：ciel_lee927

  1. 量化投资以Python为工具

  2. 《量化投资：以Python为工具》主要讲解量化投资的思想和策略，并借助Python 语言进行实战。《量化投资：以Python为工具》一共分为5 部分，第1 部分是Python 入门，第2 部分是统计学基础，第3 部分是金融理论、投资组合与量化选股，第4 部分是时间序列简介与配对交易，第5 部分是技术指标与量化投资。《量化投资：以Python为工具》首先对Python 编程语言进行介绍，通过学习，读者可以迅速掌握用Python 语言处理数据的方法，并灵活运用Python 解决实际金融问题；其次，

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2018-05-12
    • 文件大小：66mb
    • 提供者：jisuran

  1. Study of the Real Exchange Rate Volatility between the Stock Market based on the Fama-French Model

  2. 基于Fama-French模型的实际汇率对股票市场的影响研究，王雅杰，段艳男，随着我国金融市场的不断发展与完善，影响投资行为和股票收益率的因素也逐渐变得复杂。本文在传统三因素模型中市场溢酬因子、账面

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：430kb
    • 提供者：weixin_38628626

  1. Fama-French三因子模型的实证检验与风险分析

  2. Fama-French三因子模型的实证检验与风险分析，严太华，胡宗斌，本文利用2007年5月-2017年6月月度数据检验和对比了三个定价模型--CAPM、二因子模型和Fama-French三因子模型在中国股市的适用性，并用GRS方�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：376kb
    • 提供者：weixin_38732315

  1. Fama-French因子模型Size-Bm投资组合在创业板中的实证表现

  2. Fama-French因子模型Size-Bm投资组合在创业板中的实证表现，向飞杭，周孝华，创新性的实证对比了Fama-French因子模型在我国创业板的表现情况，通过将创业板股票分为5X5的Size-Bm投资组合后对各组合使用Fama-French三因�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：220kb
    • 提供者：weixin_38727567

  1. 四因子月度数据（市场溢酬因子、市值因子、账面市值比因子、动量因子）（1992-2017年 .xlsx

  2. 本表以Fama-French三因子资产定价模型为依据，提供市场溢酬因子（Rm-Rf），市值因子（SMB）和账面市值比因子(HML)的月序列数据。 表中计算所用的无风险收益数据选择标准为：开始--2002年8月6日用三个月期定期银行存款利率； 2002年8月7日--2006年10月7日用三个月期中央银行票据的票面利率； 2006年10月8日--当前,用上海银行间3个月同业拆放利率。 三因子数据包括： 市场溢酬因子__流通市值加权 Rm-Rf 市值因子__流通市值加权 SMB 账面市值比因子_

  3. 所属分类：金融

  1. Fama-French-5-factor-Model.pdf

  2. 量化交易多因子模型。A five-factor model directed at capturing the size, value, profitability, and investment patterns in average stock returns performs better than the three-factor model of Fama and French (FF, 1993). The five-factor model's main problem is it

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-06-02
    • 文件大小：476kb
    • 提供者：weixin_47368014

  1. fama_french.zip

  2. 从[Kenneth R. French Data Library]下载的Fama-French的三因子数据压缩文件，配合博客【FM】因子模型使用

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-09-07
    • 文件大小：12kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. factor models in empirical asset pricing.pdf

  2. In the last post we performed several steps in downloading and analyzing the fund performance data. We used the Fama French’s 3 factor model to analyze Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). In this post we will repeat the same steps without all the expla

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-09-07
    • 文件大小：173kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. the cross-section of volatility and expected returns.pdf

  2. With the exception of the volatility pre- mium, our model is intentionally very similar to that of Fama and French (1992) , which is one of the most-cited papers in finance. The classic paper on the volatility premium ( Ang, Hodrick, Xing, & Zhang, 2

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-09-07
    • 文件大小：285kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. barra_gem2factsheet.pdf

  2. as well as a classification of the stocks into industries. For further discussions of the five risk premia mentioned here, see Fama and French (1993) , Connor et al. (2010) , Menchero, Morozov, and Shepard (2008) , Asness et al. (2013)

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-09-07
    • 文件大小：410kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. the capital asset pricing model theory and evidence.pdf

  2. Fama, E. F., & French, K. R. (2004). The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence. Journal of Economic Perspectives, 18(3), 25–46. doi:10.1257/0895330042162430

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-09-18
    • 文件大小：131kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. Fundamental_Factor_Models_Using_Machine_Learning.pdf

  2. Three Robeco experts on empirical asset pricing give their views. They acknowledge the major contributions Fama and French have made to the literature in the past and so studied this new research with great interest. However the debate is set to cont

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-10-30
    • 文件大小：410kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. a five-factor asset pricing model.pdf

  2. Three Robeco experts on empirical asset pricing give their views. They acknowledge the major contributions Fama and French have made to the literature in the past and so studied this new research with great interest. However the debate is set to cont

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-10-30
    • 文件大小：538kb
    • 提供者：qq_18822147

  1. FinTool：用于财务数据分析的交互式工具箱-源码

  2. 交互式工具包，用于财务数据分析和资产组合管理 退货 选择我们的ETF资产 从Yahoo!导入每日价格！ 金融 转换每日价格->每月价格 转换每月价格->每月回报 根据资产月收益率和资产权重计算投资组合月收益率 风险性 标准偏差->滚动标准 偏度->滚动偏度 峰度->滚动峰度 探索性建模 夏普比率和滚动夏普比率 CAPM测试版 Fama-French 3因子模型和滚动Fama-French 3因子模型

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-13
    • 文件大小：18kb
    • 提供者：weixin_42115003