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  1. GARCH模型与应用简介

  2. 前言……………………………………………..2 GARCH模型………………………………………….7 模型的参数估计………………………………………16 模型检验………………………………………………27 模型的应用……………………………………………32 实例……………………………….……………………42 某些新进展……………………….…………………...46 参考文献……………………………………………….50

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-06-17
    • 文件大小：258kb
    • 提供者：hxbmt007

  1. 基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法

  2. 基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-07-29
    • 文件大小：188kb
    • 提供者：yanhui0124

  1. MS-GARCH模型的估计与预测

  2. 基于马尔可夫模型与GARCH模型的不足，提出了一类新的混合预测模型。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2013-11-19
    • 文件大小：2mb
    • 提供者：u012884417

  1. 混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量

  2. 基于混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量，完整的一篇论文

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2014-03-03
    • 文件大小：84kb
    • 提供者：u013894251

  1. GARCH ARMA 模型

  2. 关于ARMA GARCH 模型

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2014-04-28
    • 文件大小：233kb
    • 提供者：clorislu

  1. MATLAB在GARCH模型上的应用_基于玉米期货收益率

  2. MATLAB在GARCH模型上的应用_基于玉米期货收益率

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2015-12-02
    • 文件大小：783kb
    • 提供者：sinat_33231030

  1. 时间序列GARCH模型

  2. 时间序列GARCH模型

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2018-05-15
    • 文件大小：287kb
    • 提供者：qq_30458367

  1. GARCH模型在人民币汇率波动特性上的应用

  2. GARCH模型在人民币汇率波动特性上的应用，李国栋，王永勤，本文基于GARCH族模型，通过对2007年1月31日至2010年6月30日的人民币对美元的高频日汇率数据的实证研究，结果表明:人民币汇率波动，具有�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-05
    • 文件大小：247kb
    • 提供者：weixin_38627603

  1. 基于非参数GARCH模型的国际现货黄金的波动性预测

  2. 基于非参数GARCH模型的国际现货黄金的波动性预测，郎立斌，严定琪，国际黄金市场上以伦敦黄金现货为代表的国际现货黄金作为一种投资品种，是属于一般来讲风险比较大的投资，就是所谓的高利润伴随着

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：232kb
    • 提供者：weixin_38590790

  1. 基于GARCH模型的国内钢材价格波动性分析

  2. 基于GARCH模型的国内钢材价格波动性分析，盛济川，，钢材是一种特殊的商品，是国家重要的战略物资，世界各国都十分重视其价格变动问题，因为钢材变化会影响到各国经济发展，甚至国家

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-16
    • 文件大小：676kb
    • 提供者：weixin_38521831

  1. GARCH模型对上证综合指数的检验

  2. GARCH模型对上证综合指数的检验，习鹏程，沈超，GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,它反映了经济变量之间特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,所以其在金融市场的预测与�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-15
    • 文件大小：486kb
    • 提供者：weixin_38699551

  1. 国债期现货收益率存在共同跳跃吗？-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例

  2. 国债期现货收益率存在共同跳跃吗？-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例，谢赤，龚雯辉，国债期货与现货收益率的共同跳跃是国债期现货收益率之间相关性的一种极端表现，直接影响国债套期保值的有效性及国债市场的稳健运

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：981kb
    • 提供者：weixin_38717980

  1. 基于GARCH模型的核证减排期货风险VaR度量与分析

  2. 基于GARCH模型的核证减排期货风险VaR度量与分析，徐天艳，刘传哲，近年来全球碳排放权交易市场急速发展，相应的金融衍生产品也相当活跃。本文运用GARCH模型首先对欧洲气候期货交易所上市交易的核证�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-08
    • 文件大小：346kb
    • 提供者：weixin_38609693

  1. 基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计

  2. 基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计，段福林，，在险价值 (Value at Risk 简写成VaR) 在风险管理中起到了非常重要的作用，投资组合中VaR的计算通常假设资产收益率序列的联合分布是多元正

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：639kb
    • 提供者：weixin_38714761

  1. 基于GARCH模型的人民币实际有效汇率波动测算

  2. 基于GARCH模型的人民币实际有效汇率波动测算，梁晶，，准确研究汇率的波动规律是进行汇率预测和风险控制的基础。本文通过应用GARCH模型对1984年——2006年人民币实际有效汇率波动进行测算�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-05
    • 文件大小：344kb
    • 提供者：weixin_38631042

  1. 基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析

  2. 基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析，赵丹华，，本文基于GARCH模型族，对2005年5月9日-2010年6月30日的上证指数日收益率的波动情况进行了实证分析，结果显示：上证指数收益率具有“尖�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：311kb
    • 提供者：weixin_38745434

  1. 实际波动率与GARCH模型的特征比较分析

  2. 实际波动率与GARCH模型的特征比较分析

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-12-20
    • 文件大小：63kb
    • 提供者：asd312501117

  1. R语言做滚动garch模型rollgarchmodel

  2. R语言做滚动garch模型 roll-garch model 前几天帮人做了一个滚动garch模型，刚开始那个人没搞清楚，走了很多弯路，最后终于搞好了，主要就是没有有效的沟通好。 接下来就是分析我写roll-garch的思路。 其实roll-garch模型在rugarch里面其实是有的。但是，我也看了开发者写的文档，如果你希望更快，更复杂的滚动garach模型，你就要自己写函数。我的天，我哪里会，其实我连garch模型都没搞懂，但是我会代码。 和客户交流搞懂了，他想要的滚动garch是什么样子

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-08
    • 文件大小：111kb
    • 提供者：weixin_38668243

  1. 多元ARMA-GARCH模型的波动率估计

  2. 多元ARMA-GARCH模型的波动率估计

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-15
    • 文件大小：510kb
    • 提供者：weixin_38633576

  1. ARCHModels.jl：用于估算ARMA-GARCH模型的Julia包-源码

  2. ARCHModels.jl：用于估算ARMA-GARCH模型的Julia包

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-04
    • 文件大小：817kb
    • 提供者：weixin_42118161
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