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Jacobi合奏的极值特征值分布:新的精确表示,渐近性和有限大小校正
令W1和W2为分别具有m1和m2自由度的独立n×n中心Wishart复矩阵。 本文关注双Wishart矩阵(W1 + W2)-1W1的极值特征分布,这与F矩阵W1W2-1的雅可比unit合系(JUE)的极值分布相似。 用m1,m2≥n定义α1= m1-n和α2= m2-n,我们根据(α1+α2)维矩阵行列式推导了新的精确分布公式,其中的条目涉及勒让德多项式的导数。 这提供了方便的精确表示,同时便于使用固定的α1和α2(即,在所谓的“硬边”缩放比例限制下)进行直接大n分析。 该分析基于勒让德多项式
所属分类:
其它
发布日期:2020-04-10
文件大小:685kb
提供者:
weixin_38562626