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  1. 基于MATLAB的金融数量分析编程

  2. 概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hu

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-01-11
    • 文件大小：334kb
    • 提供者：jklily

  1. 金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序

  2. 《金融数量分析:基于MATLAB编程》共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-04-15
    • 文件大小：334kb
    • 提供者：nwpuxinpeng

  1. 金融数量分析：基于MATLAB编程

  2. 金融数量分析：基于MATLAB编程 内容提要: 本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-05-05
    • 文件大小：28mb
    • 提供者：a335a0

  1. 金融数量分析：基于MATLAB编程

  2. 《金融数量分析:基于MATLAB编程》共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-03-03
    • 文件大小：28mb
    • 提供者：baidu_34160974

  1. 基于修正KMV模型商业银行客户信贷风险测度

  2. 基于修正KMV模型商业银行客户信贷风险测度，叶鹏，徐维隆，本文通过构建修正KMV模型定量测度商业银行客户信贷风险，共选取了中国沪深两市14家上市公司为研究样本，分别是7家ST公司和7家非ST公�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-14
    • 文件大小：262kb
    • 提供者：weixin_38687807

  1. 金融危机对中国物流企业信用风险的影响

  2. 金融危机对中国物流企业信用风险的影响，王丹，张圣忠，采用传统KMV模型原理，同时创新性地选取股票在考察区间内加权均价而非平均价或考察区间内的某一点数据来计算流通股市场价值和企业

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-25
    • 文件大小：344kb
    • 提供者：weixin_38624315

  1. 公司信用风险建模及应用

  2. 公司信用风险建模及应用，石广平，周青青，本文借鉴KMV模型的基本思想，对违约率的评估采用了新的方法，综合考虑了公司资产和负债的实时变动对公司信用风险的影响，矫正了KMV

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：270kb
    • 提供者：weixin_38520258

  1. 信用风险模型的统一性分析

  2. 信用风险模型的统一性分析，谢西海，刘莹丰，CreditMetrics和KMV以及CreditRisk+模型是现代信用风险度量的三大主要模型。CreditMetrics和KMV模型时隐含变量模型，而CreditRisk+是Bernoulli混合变量

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：211kb
    • 提供者：weixin_38629449

  1. 基于跳跃—扩散过程的KMV模型

  2. 基于跳跃—扩散过程的KMV模型，蔡燕斯，，信用风险是金融市场中最重要的金融风险形式之一。它直接影响着现代经济生活中的各种活动，也影响着一个国家的宏观经济决策和发展

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：193kb
    • 提供者：weixin_38733787

  1. 基于修正的KMV模型的湖南省地方政府债券偿还风险测算

  2. 基于修正的KMV模型的湖南省地方政府债券偿还风险测算，罗宏斌，张文林，将一般公共财政预算收入、中央的补助收入、政府性基金收入以及国有资产按一定比例计入可偿债财力，并在KMV模型框架内修正可偿债财

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：195kb
    • 提供者：weixin_38543280