卡尔曼滤波器         卡尔曼滤波器是一个 ”optimal recursive data processing algorithm”（最优化自回归数据处理算法）。 先说一个例子：         假设我们要研究的对象是一个房间的温度。         1.根据经验，温度是恒定的，即上一分钟的温度等于现在这一分钟的温度，经验即预测，但这并不是完全可信的，即存在一定的误差。我们假设成高斯白噪声。         2.另外在房间里放一个温度计，实时检测房间的温度，这是观测值。同样地也