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搜索资源列表

  1. Time series

  2. 时间序列分析：河流流量分析。运用高级时间序列分析：ARIMA， GARCH等方法。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-07
    • 文件大小：1mb
    • 提供者：kiwimecca

  1. 基于garch方法的网络流量预测 毕业论文

  2. _基于garch方法的网络流量预测 _基于garch方法的网络流量预测 内含毕业论文（格式规范），用户使用手册，英文论文翻译

  3. 所属分类：网络基础

    • 发布日期：2010-06-17
    • 文件大小：3mb
    • 提供者：dreamjacky

  1. VaR 风险价值 GARCH

  2. 在这项工作中，提出了一种新的方法来表达过程中大量的场景组成的风险的主要风险指标的形式，以防止潜在的损失严重的工业意外发生。该方法包括：1）一个投资组合CPQRA（或QRA），2）有形货币化与风险的制作，包含风险评估损失的时间）的利用价值最高的投资组合，在风险损失估算方法4）列入了使用FN曲线，以及5）新一代的F$ -有形风险曲线。拟议的方法可以帮助我们理解，特别是通过执行整体的成本效益分析风险的利害关系，为确定最危险的情况，并确定关键设备，以便更好的风险知情的决策，以便采取适当的风险缓解措施。

  3. 所属分类：网络监控

    • 发布日期：2011-04-11
    • 文件大小：320kb
    • 提供者：mumu1234567

  1. 基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法

  2. 基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-07-29
    • 文件大小：188kb
    • 提供者：yanhui0124

  1. Analysis of Financial Time Series

  2. 时间序列的经典书籍，分析了传统的金融建模方法，AR,MA,ARIMA，GARCH等经典模型，quant 学习的参考材料

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2015-05-16
    • 文件大小：6mb
    • 提供者：u014570979

  1. 量化投资以Python为工具

  2. 《量化投资：以Python为工具》主要讲解量化投资的思想和策略，并借助Python 语言进行实战。《量化投资：以Python为工具》一共分为5 部分，第1 部分是Python 入门，第2 部分是统计学基础，第3 部分是金融理论、投资组合与量化选股，第4 部分是时间序列简介与配对交易，第5 部分是技术指标与量化投资。《量化投资：以Python为工具》首先对Python 编程语言进行介绍，通过学习，读者可以迅速掌握用Python 语言处理数据的方法，并灵活运用Python 解决实际金融问题；其次，

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2018-05-12
    • 文件大小：66mb
    • 提供者：jisuran

  1. covar和VaR用Eviews

  2. Eviews计算CoVaR的步骤，分位数回归方法和GARCH方法。

  3. 所属分类：金融

  1. 【清晰带标签】非线性时间序列_范剑青_中文.pdf

  2. 姚琦伟、范剑青编写的《非线性时间序列——建模、预报及应用》不仅对这些技术在时间序列状态空间、频域和时域等方面的应用给出了详细的介绍，同时，为了体现参数和非参数方法在时间序列分析中的整合性，还系统地阐述了一些主要参数非线性时间序列模型(比如ARCH/GARCH模型和门限模型等)的近期研究成果。此外，书中还包含了一个对线性ARMA模型的简洁介绍，为了说明如何运用非参数技术来揭示高维数据的局部结构，《非线性时间序列》借助了很多源于实际问题的具体数据，并注重在这些例子的分析中体现部分的分析技巧和工具。

  3. 所属分类：机器学习

    • 发布日期：2019-05-10
    • 文件大小：66mb
    • 提供者：tmrjlu

  1. WinRATS 7.0.rar

  2. RATS是Regression Analysis of Time Series时间序列回归分析的缩写,用于计量经济时间序列分析,目前已有数十个国家的经济学者使用本软件,用盘面Cross sectional data,经济模型建立,预测等等. 新增模型建立含状态空间State Space Model,类神经Neural Network Model等22项,时间序列方法方面含卡门滤波Kalman Filter及频谱分析Spectral analysis,ARIMA等七项.预测方法有提共六

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2020-03-22
    • 文件大小：32mb
    • 提供者：sinat_37500899

  1. 我国股票市场与债券市场组合风险测量 --基于Copula-GARCH-EVT方法

  2. 我国股票市场与债券市场组合风险测量 --基于Copula-GARCH-EVT方法，周军，陈燕武，股票和债券是投资者进行投资组合的重要工具，股票市场与债券市场风险存在着复杂的相关关系。本文运用AR(1)-GARCH(1,1)模型分别提取两�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：422kb
    • 提供者：weixin_38682076

  1. VaR的风险预测能力分析--基于沪深300指数

  2. VaR的风险预测能力分析--基于沪深300指数，吴颖，何胤辰，以沪深300指数为例，在1%分位数水平下，运用非条件覆盖检验、独立性检验以及条件覆盖检验后验分析方法，实证对比了参数法（GARCH族�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-03
    • 文件大小：616kb
    • 提供者：weixin_38735570

  1. 基于贝叶斯方法t-GARCH下的期权定价

  2. 基于贝叶斯方法t-GARCH下的期权定价 ，胡乐，李亚琼，本文采用贝叶斯方法，在t-GARCH波动率模型下研究了期权定价问题。采用了贝叶斯方法对t-GARCH模型进行了后验推断以及对期权价格的预测�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-03
    • 文件大小：551kb
    • 提供者：weixin_38678300

  1. 基于ARCH族模型的上证A股指数VaR风险预测分析

  2. 基于ARCH族模型的上证A股指数VaR风险预测分析，贾胜如，，VaR方法作为当前国际金融界广泛认可的一种度量金融风险的工具,本文用当前金融领域刻画条件方差最典型的GARCH模型及其最新衍生模型如

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：251kb
    • 提供者：weixin_38738005

  1. 关于几支沪市股票的实证分析

  2. 关于几支沪市股票的实证分析，洪丽颖，，本文通过对沪市股票（主要是中国联通）的历史数据进行分析和处理，建立GARCH模型及其拓展模型、一些非线性模型和非参数方法等，以�

  3. 所属分类：其它

  1. 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测

  2. 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测，李育锋，严定琪，本文运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：368kb
    • 提供者：weixin_38719635

  1. 基于Copula-GARCH方法的投资组合MaxVaR与VaR计算

  2. 基于Copula-GARCH方法的投资组合MaxVaR与VaR计算，李育峰，，MaxVaR与标准VaR方法相比，不只考虑期末的风险，还考虑持有期内的风险，它是盯市环境下的有力的风险度量工具。Copula函数广泛的应用于

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：286kb
    • 提供者：weixin_38734269

  1. Inference for a nonstationary process with linear GARCH errors

  2. 线性GARCH误差项的单位根回归模型，张荣茂，，设yt= μ+φyt-1+ut and ut= d(L) εt=∑∞l=0 dlε-l,d0=1,d(1)≠0,其中Y0=0,μ=0, -1<φ≤1, εt为一自回归异方差过程(GARCH(1, 1)). 本文利用最小二乘估计方法

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：159kb
    • 提供者：weixin_38631282

  1. xuexijava.pdf

  2. 文档快速学习。结束Java的特点及应用的平台，带领读者从第一步做起，完成一个Java小程序，通过这个小程序的完成，可以了解Java平台搭建以及简单的开发步骤。1.2安装工具包 Runs-World 首先要进行 Java jdK的安装,JK就是提供Java服务的系统包。请根据 操作系统来选择安装哪个版本的JDK。本节介绍如何安装和配置JDK 的环境变量和一些常用命令 北京源智天下科技有限公司 1-3 联系方式:htp:/www.rzchina.net 1.2.1下载JDK Runs-World

  3. 所属分类：Java

    • 发布日期：2019-07-01
    • 文件大小：6mb
    • 提供者：qq_18989901

  1. 数学方法-体系介绍

  2. GARCH 模型等数学体系介绍。 字数不多，内容在精

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-03-05
    • 文件大小：574kb
    • 提供者：jackycai1983

  1. 广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量

  2. 本文使用copulas概念对货币汇率依存结构进行统计建模。 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。 首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。 然后拟合广义帕累托分布，以对标准化残差的尾部分布进行建模。 转换后的残差之间的依赖关系结构使用双变量copulas进行建模。 最后，基于蒙特卡罗模拟，对四种货币汇率的等权投资组合进行投资组合VaR估计。 实证结果表明，学生的t copula可以最恰当地表示货币汇率的依存结构。 回测结果还表明，与基准

  3. 所属分类：其它

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