文件名称:
hhjboot：Hall，Horowitz和Jing（1995）方法，在给定的时间序列上通过算法为依赖的引导程序选择最佳块长度-源码
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文件大小: 69kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-02-17
详细说明：hhjboot
常规的自举方法依赖于这样的假设，即观测值是独立且均匀分布的（ iid ），但是这种假设在许多类型的时间序列中均失败，因为我们希望上一时期的观测值对当前观测值具有一定的解释力。 这可能发生在失业率，股票价格，生物数据等任何时间序列中。一个iid的时间序列看起来像白噪声，因为下面的观察将完全独立于先前的观察。
为了解决这个问题，我们可以通过将时间序列分解为多个长度为l的块来保留一些时间相关性。 代替（与替换）像一个普通的自举随机采样每个观测的，我们可以在随机重新取样这些块。 这样，在每个块中都保留了时间依赖性。
块引导程序的问题在于对块长度或将时间序列分解为块的数量的选择具有
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