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下载次数: 0
上传时间: 2021-02-15
详细说明：申万行业因子测试
开始时间
2014-03-01 （之前的行业成分股有缺失）
结束时间
2020-07-20
初始资金
100,000,000
交易日期
每月第一个交易日调仓
比较基准
行业指数
测试流程
上一个交易日的行业指数成分
剔除当天停牌
剔除ST股票
剔除上市上市60天的股票
获得当天过滤后的成分股的因子分数
按分数排名，选择前0.2的股票select_top_N_percent
config里设置因子名factor和排序规则ascending
设置买入数量min_selected:10
用优化器优化个股权重get_target_portfolio
目标函数： MinTrackin
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
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