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文件大小: 26kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-02-12
详细说明：多期投资组合优化
我尝试重写。
我这样做主要是因为我更容易以自己喜欢的格式输入内容。 另外，这是确保我的理解正确的好方法。
优化愉快。 欢迎捐款。
截至2020-07，此版本适用于以下最新版本：
cvxpy 1.1.3
padnas 1.0.5
资料尺寸
有关这些输入的确切数据类型，请参见代码文档。
T时间步长指数
N不资产，包括现金，因为存在许多与现金相关的约束。 现金项目被假定为最后一个项目，即第N个项目。
K不因素模型中的因素
返回预测形状为(T, N) pd.dataframe 。
要使用因子风险模型，必须提供多个因子相关矩阵，例如因子和特定风险协方差，因子暴露。
形状的因子协方差np.ndarray ： (T, K, K)
np.ndarray特定协方差np.ndarray ： (T, N, N)
np.ndarray因子暴露np.ndarray ： (T,
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
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