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MF-BVAR：该项目旨在实施混合贝叶斯VAR（MF-BVAR）模型，以解决预测新加坡实际有效汇率的问题-源码
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文件大小: 312kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-02-11
详细说明：MF-BVAR
该项目旨在实施混合贝叶斯VAR（MF-BVAR）模型，以预测新加坡名义有效汇率（SNEER）的问题。
与其他任何国家不同，新加坡金融管理局设有以汇率为中心的货币警察，其中SNEER是货币警察的中间目标。 MAS会定期对外汇市场进行干预，以确保SNEER保持在MAS唯一了解的范围内。 这样可以保证SNEER的中期价格稳定。 SNEER是每周变量，被称为新加坡主要贸易伙伴的贸易加权一篮子货币。 另一方面，SNEER内部国家的汇率具有较高的频率数据，可用于预测。
MAS汇率政策存在四个不确定性来源：
（1）SNEER的每日价值
（2）SNNER的坡度
（3）SNEER乐队
该项目试图通过以下步骤解决此问题：
（1）建立MF-BVAR以连接新加坡主要合作伙伴的外汇数据的每日价值，以对SNEER进行每日预测，只要该指数的每周最佳预测为最佳
（2）解决根据新加坡主要贸易伙伴主
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