文件名称:
LSTM_Stock_Modeling-源码
开发工具:
文件大小: 125kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-21
详细说明：使用深度神经网络复制增强的时间序列动量策略-CS496项目：深度学习中的高级主题
栏目
介绍
CLC数据集
代码
复制我们的结果
进一步改进
进一步阅读
介绍
时间序列动量或趋势动量由包含近期收益为正的多头资产和近期收益为负的空头资产组成的投资组合来衡量。学术证据表明，优化时间序列动量的策略可提高投资组合的风险调整后收益。
这些时间序列动量策略具有两个主要属性，即趋势估计和头寸调整。最近的研究已经实施了各种监督学习模型来预测这些组成部分。但是，这些模型并未考虑波动性和其他风险特征，因此需要手动规格。
在，作者提出了深层动量网络（DMN）作为动量策略的一种方法，该方法改善了先前监督学习模型的缺点。 DMN旨在以一种在同一功能中同时学习趋势估计和位置大小的方式直接生成位置。
作者研究了四种常见的深度神经网络架构-线性回归，多层感知器（MLP），WaveNet和长期短期记忆（LSTM）-并将生成
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台，提供交流渠道，下载内容来自于网络，除下载问题外，其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链，请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源，下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载，请稍后再次尝试；或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎，请到消费记录里找到下载记录反馈给我们，经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问，可以通过点击"提供者"的名字，查看对方的联系方式，联系对方咨询.
相关搜索:
