文件名称:
Riskfolio-Lib:Python中的投资组合优化和定量战略资产分配-源码
开发工具:
文件大小: 16mb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-20
详细说明：风险库
量化战略资产分配，每个人都很容易。
描述
Riskfolio-Lib是一个库，用于使用秘鲁制造的Python进行定量战略资产分配或投资组合优化 :Peru: 。它的目的是帮助学生，学者和从业人员轻松地基于数学上复杂的模型建立投资组合。它基于构建，并与数据结构紧密集成。
Riskfolio-Lib提供的一些关键功能：
具有4个目标函数的平均风险投资组合优化：
最低风险。
最大回报。
最大效用函数。
最大风险调整后回报率。
具有13个凸风险度量的平均风险投资组合优化：
标准偏差。
半标准偏差。
平均绝对偏差（MAD）。
较低的第一部分矩（Ω比）
第二较低的局部矩（Sortino比率）
条件风险价值（CVaR）。
熵值风险（EVaR）。
最坏情况的实现（Minimax模型）
最大跌幅（卡尔马率）
平均亏损
有条件的风险缩水（CDaR）。
熵降风险（EDaR）。
溃疡指数。
带有10个凸风险度量
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
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