文件名称:
AlphaSignalFromMachineLearning-源码
开发工具:
文件大小: 1mb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-20
详细说明:来自机器学习的AlphaSignal
模块设计
从使用者视角来看,本次项目主要包含以下模块:
因子模块:实现从原始数据到因子的过程,从而进入信号模块
Signal模块:接收上一模块输入的因子,进行一系列操作后,产生Signal,进入Strategy模块
策略模块:接收上一模块产生的信号后,进一步处理,得到股票配置的策略
因子模块
这里的重点在于factorManager的设计,他需要包含以下几个功能:
load_factor:根据使用者的需求从因子库中还原因子
update_factor:检查终止最新日期,因子库中的因子数据是否有未更新的,如果有,则计算未更新时间段中的因子值
save_factor:将更新系数中新计算出的系数进行保存,刹车下次使用
信号模块
本模块主要包括两大功能:generateSignals和smoothing,即产生原始信号,信号平滑处理
generateSig
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
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