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上传时间: 2014-07-07
详细说明： 在本书中，我也会指出当前设计中的一些缺点，不过这样做是为了更多有用的目的但这并不代表我会诋毁QuantLib（毕竟我已经深深迷恋其中）。同时，描述现有的一些缺陷也能够帮助开发者们避免这些缺陷。另外，我也许也会提及一些改善该库的方法，过去我常常通过不断阅读本书的代码来更好的完善它。 由于空间与时间的原因，本书并不能包含QuantLib的每个方面。在该书的前半部分，我将描述一些重要的类，比如那些金融产品模型和术语结构，这将帮助你理解本库的体系结构。在第二部分，我将描述一些特别的框架，比如蒙特卡罗或有限差分模型，这些模型比其他的更为有用。我希望QuantLib库的一些缺点能和其优点一样令人产生兴趣。 本书主要面向的是那些用自己的金融产品或模型对本库进行扩展的用户，如果你想这么做，本书中关于类结构和模型框架的描述将提供给你一些有用信息帮助你把自己的代码集成到QuantLib中并使用其中它的一些工具，如果你不是这种类型的用户，也不要合上本书，你同样能找到有用的信息。不管怎样，我在这里做个暗示：另外一名QuantLib管理员多次表达了想写一本《QuantLib使用》的书，希望他能够尽快完成此书。 作为传统，关于本书的一些风格和条件在下面将做一下说明。 具有Ｃ++和 数量金融知识，本书已经足够厚了，因此本书不能对其中的任何一项进行讲解。在这里，我仅仅描述QuantLib的设计和实现，把上述问题及编程语法和技巧留给更好的作者去完成。 ...展开收缩
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