您好,欢迎光临本网站![请登录][注册会员]  
文件名称: GARCH波动率模型的实证评估:来自斯德哥尔摩证券交易所的证据
  所属分类: 其它
  开发工具:
  文件大小: 1mb
  下载次数: 0
  上传时间: 2020-06-05
  提 供 者: weixin_********
 详细说明:在本文中,我们使用斯德哥尔摩证券交易所的每日股票收益率来检查其波动性。 因此,我们不仅估计GARCH(1,1)对称模型,而且估计具有不同残差分布的非对称模型EGARCH(1,1)和GJR-GARCH(1,1)。 波动率模型的参数使用Marquardt算法(Marquardt [1])通过最大似然(ML)进行估算。 调查结果表明,在这个市场上,负面冲击比正面冲击影响更大。 同样,用于预测收益的指数表明,带有t型学生的ARIMA(0,0,1)-EGARCH(1,1)模型可以更精确地预测斯德哥尔摩证券交易所的波动率和预期收益。
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)

下载文件列表

相关说明

  • 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
  • 本站是交换下载平台,提供交流渠道,下载内容来自于网络,除下载问题外,其它问题请自行百度
  • 本站已设置防盗链,请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源,下载后用WinRAR最新版进行解压.
  • 如果您发现内容无法下载,请稍后再次尝试;或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
  • 下载后发现下载的内容跟说明不相乎,请到消费记录里找到下载记录反馈给我们,经确认后退回积分.
  • 如下载前有疑问,可以通过点击"提供者"的名字,查看对方的联系方式,联系对方咨询.
 输入关键字,在本站1000多万海量源码库中尽情搜索: