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上传时间: 2020-06-04
详细说明：自进入中国以来，可交换公司债券一直很受欢迎。 由于时间紧迫，关于可交换债券在中国的公告效应的实证研究很少。 本文基于事件研究方法，对目标公司股票在中国A股市场发行的可交换债券的公告效应进行了实证研究。 结果表明，该公告发布后对市场产生了负面影响。 在活动日的前六天，异常收益显着为正，而在其他大多数日子中则为负，并且不显着。 同时，每个窗口期的累积异常收益并不重要。 上海A股市场可能存在事先泄密的消息，但消息一旦披露，市场便能很快消化该消息，股价能在短时间内恢复稳定，因此对有效市场感到满意。 上海A股市场的有效性也需要进一步提高。 它需要加快金融体系的完善，进一步完善交易规则，创造丰富的金融衍生
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