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上传时间: 2020-06-03
详细说明：本文提出了一种新的高效算法，用于使用二项式树计算希腊人的期权。 我们还显示，本文介绍的用于欧洲期权的希腊人渐近等效于Malliavin希腊人的离散版本。 这一事实使我们能够证明，在连续时间模型中，我们的希腊人收敛到了Malliavin希腊人。 本文还给出了使用二项式树的希腊人针对美式期权的计算算法。 使用二项式树法进行希腊语计算有三个优势。 首先，数学比使用连续时间Malliavin微积分方法简单得多。 其次，我们可以构造一个简单的算法来获取美式期权的希腊文。 第三，这种算法非常有效，因为它可以一次计算价格和希腊字母（delta，gamma，vega和rho）。 尽管它很重要，但由于对最优止损
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