文件名称:
dynamic conditional correlation.pdf
开发工具:
文件大小: 427kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-08-30
详细说明:ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。
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