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使用Python实现正态分布、正态分布采样
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文件大小: 400kb
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上传时间: 2021-01-02
详细说明：多元正态分布(多元高斯分布)
直接从多元正态分布讲起。多元正态分布公式如下：
这就是多元正态分布的定义，均值好理解，就是高斯分布的概率分布值最大的位置，进行采样时也就是采样的中心点。而协方差矩阵在多维上形式较多。
协方差矩阵
一般来说，协方差矩阵有三种形式，分别称为球形、对角和全协方差。以二元为例：
为了方便展示不同协方差矩阵的效果，我们以二维为例。(书上截的图，凑活着看吧，是在不想画图了)
其实从这个图上可以很好的看出，协方差矩阵对正态分布的影响，也就很好明白了这三个协方差矩阵是哪里来的名字了。可以看出，球形协方差矩阵，会产生圆形(二维)或者球形(三维)的等高线，对角协方差矩阵和全协方
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