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  1. 使用二叉树计算希腊人

  2. 本文提出了一种新的高效算法,用于使用二项式树计算希腊人的期权。 我们还显示,本文介绍的用于欧洲期权的希腊人渐近等效于Malliavin希腊人的离散版本。 这一事实使我们能够证明,在连续时间模型中,我们的希腊人收敛到了Malliavin希腊人。 本文还给出了使用二项式树的希腊人针对美式期权的计算算法。 使用二项式树法进行希腊语计算有三个优势。 首先,数学比使用连续时间Malliavin微积分方法简单得多。 其次,我们可以构造一个简单的算法来获取美式期权的希腊文。 第三,这种算法非常有效,因为它可以
  3. 所属分类:其它