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  1. 基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法

  2. 基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-07-29
    • 文件大小：188kb
    • 提供者：yanhui0124

  1. 波动率预测模型及应用逻辑

  2. 1、针对各种波动率定义分许与行情的相关性等 2、通过比较不同的波动率预测模型选预测模型；

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-08-08
    • 文件大小：40kb
    • 提供者：xdq_30701043

  1. 利用B-S模型计算期权隐含波动率

  2. 采用沪深300指数期权数据，利用B-S模型计算隐含波动率。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-07-03
    • 文件大小：2kb
    • 提供者：baidu_17194787

  1. 经典的Garman Klass volatility 波动率算法

  2. 经典的经典的Garman Klass volatility 波动率算法很好用，MATLAB

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2015-07-01
    • 文件大小：581byte
    • 提供者：hanzihan123

  1. 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

  2. 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-12-19
    • 文件大小：244kb
    • 提供者：asd312501117

  1. 上证综指波动率的估计_基于GARCH_1_1_模型的研究

  2. 上证综指波动率的估计_基于GARCH_1_1_模型的研究

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-12-20
    • 文件大小：121kb
    • 提供者：asd312501117

  1. “特质波动率之谜”与估计模型有关吗？

  2. “特质波动率之谜”与估计模型有关吗？

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-13
    • 文件大小：687kb
    • 提供者：weixin_38506835

  1. 中国黄金期货市场波动率预测模型效果评价

  2. 中国黄金期货市场波动率预测模型效果评价，陈晓东，易文德，以上海期货交易所黄金期货15分钟高频价格数据为例，构造已实现波动率估计序列，并以此作为参考标准，运用6种损失函数以及Diebold-Mari

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-13
    • 文件大小：373kb
    • 提供者：weixin_38678172

  1. 随机波动率模型下的VIX期权定价

  2. 随机波动率模型下的VIX期权定价，柳向东，彭智，本文主要有两部分：第一部分找个一个拟合vix指数能力较优的随机波动率模型；第二部分是在较优模型下讨论vix指数期权定价问题。其中

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-24
    • 文件大小：288kb
    • 提供者：weixin_38745361

  1. 金融工程专题报告：重大事 件期权波动率策略复盘.pdf

  2. 金融工程专题报告：重大事件期权波动率策略复盘。在重大事件前夕，采取中性对冲策略，做空或者做多波动率来避免指数的大幅度波动造成的损失。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-02-16
    • 文件大小：7mb
    • 提供者：yujiaao520

  1. 已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较

  2. 已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较，王阳，雷钦礼，本文以沪深300指数为例，将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-12
    • 文件大小：178kb
    • 提供者：weixin_38658085

  1. 期权定价中的波动率

  2. 期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为普遍和深刻。文章以股票

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：219kb
    • 提供者：weixin_38744962

  1. 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测

  2. 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测，李育锋，严定琪，本文运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：368kb
    • 提供者：weixin_38719635

  1. 结合ARCH模型预测S&P500的波动率

  2. 结合ARCH模型预测S&P500的波动率，绪玉珍，，本文的研究对象是期权的标的资产，其主要目的就是通过ARCH模型、隐含波动率、成交量建立模型，以此来预测标的物的波动率，并讨论�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：314kb
    • 提供者：weixin_38709312

  1. 用EGARCH-SGED预测股市波动率

  2. 用EGARCH-SGED预测股市波动率，梁岩，卢丑丽，本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分布(SGED)下的指数GARCH(EGARCH-SGED)模型，研究了收益分布是如何影响波动率的预

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：181kb
    • 提供者：weixin_38691319

  1. 具有随机波动率的市场价格金融模型的数学分析

  2. Heston模型是最流行的用于期权定价的随机波动率模型之一，用于测量金融市场中不同参数的波动率。 在这项工作中，我们研究偏微分方程对Heston模型的统计分析。 Heston提出的模型考虑了资产收益的非对数正态分布，杠杆效应以及波动率的重要均值回复性。 我们根据相关参数和波动率的不同值对收益分布进行了分析，然后针对不同情况（例如ρ> 0，σ> 0，ρ> 0）测量参数ρ（相关系数）和σ（标准偏差）的影响。 ρ= 0，σ= 0，ρ<0，σ<0等等。关于Heston模型的

  3. 所属分类：其它

  1. GARCH波动率模型的实证评估：来自斯德哥尔摩证券交易所的证据

  2. 在本文中，我们使用斯德哥尔摩证券交易所的每日股票收益率来检查其波动性。 因此，我们不仅估计GARCH（1,1）对称模型，而且估计具有不同残差分布的非对称模型EGARCH（1,1）和GJR-GARCH（1,1）。 波动率模型的参数使用Marquardt算法（Marquardt [1]）通过最大似然（ML）进行估算。 调查结果表明，在这个市场上，负面冲击比正面冲击影响更大。 同样，用于预测收益的指数表明，带有t型学生的ARIMA（0,0,1）-EGARCH（1,1）模型可以更精确地预测斯德哥尔摩证券

  3. 所属分类：其它

  1. 国际股票市场中的随机波动率模型，制度转换和风险价值（VaR）

  2. 在本文中，我们估计了适用于国际股票市场的两个随机波动率模型。 这两个模型分别是对数正态随机波动率（SV）模型和两区域切换模型。 然后根据每个模型的提前一天预测的波动率，我们计算每个市场的风险价值（VaR）。 SV估计的VaR度量值高于所有市场和所有阶段从政权转换模型获得的VaR度量值。 日本市场是一个例外，日本的随机波动率模型产生的VaR估计值较低。 将这些估计与无条件收益分布进行比较，这两个模型会产生较小的VaR度量； 这两种模型都反映了国际股票市场波动性的证据。 最后，我们对每种模型进行回测

  3. 所属分类：其它

  1. 印度隐含波动率指数与股指收益之间的联系

  2. 本研究考察了隐含波动率指数的变化与印度股票市场的基础股指回报之间的联系。 实证结果表明，同期收益是决定当前印度隐含波动率变化的最重要因素。 此外，经验证据证实了负不对称波动率-收益率关系，支持了行为解释（影响和代表性启发法），而不是财务杠杆假设。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：502kb
    • 提供者：weixin_38611796

  1. 价格过程与带有Poisson跳的补偿泊松跳跃的随机波动率矩阵之间的关系的理论

  2. 由于波动性，投资者难以确定股票价格的波动。 经验证据表明，波动率是随机的，这与布莱克-斯科尔斯假设其不变的框架相矛盾。 在本文中，理论上以无模型的方式估计随机波动率，而无需假设其功能形式。 我们展示了一种身份证明，可以根据价格过程确定波动性的精确表达。 通过使用带玻尔卷积和二次方差的傅里叶变换，可以得到存在补偿泊松跳变的随机波动率的理论估计。 我们的方法通过观察单个市场演变，在较短的时间窗口内使用傅立叶变换，建立了补偿的泊松跳变到随机微分方程的加法。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：450kb
    • 提供者：weixin_38501810
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