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搜索资源列表

  1. 基于MATLAB的金融数量分析编程

  2. 概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hu

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-01-11
    • 文件大小：334kb
    • 提供者：jklily

  1. 金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序

  2. 《金融数量分析:基于MATLAB编程》共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-04-15
    • 文件大小：334kb
    • 提供者：nwpuxinpeng

  1. 神经网络在商业银行金融风险评价系统建模中的应用

  2. 针对商业银行的金融风险,构造了一套实用的商业银行金融风险评价指标体系,并采用BP 神经网络方法 建立了金融风险多层次的评价模型,该模型有利于商业银行提高决策和管理水平,采取更加有效的政策措施防范 和化解金融风险。

  3. 所属分类：网络基础

    • 发布日期：2010-05-31
    • 文件大小：222kb
    • 提供者：wobushiwenzi

  1. 金融风险VaR模型研究\蒙特卡罗算法与matlab_精品教程_.pdf

  2. 金融风险VaR模型研究\蒙特卡罗算法与matlab_精品教程_.pdf

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-05-19
    • 文件大小：753kb
    • 提供者：welcomeni

  1. 金融风险建模

  2. 包括市场风险、信用风险的评估模型，VaR在险价值方法，债券定价、股票估值、资产组合、期权定价等模型

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2015-06-27
    • 文件大小：13mb
    • 提供者：qq_18848221

  1. 机器学习-金融风险识别代码

  2. 机器学习-金融风险识别代码，里面有代码可学习金融风险等模型

  3. 所属分类：机器学习

    • 发布日期：2018-07-07
    • 文件大小：66mb
    • 提供者：babyxingqing

  1. financial risk model and portfolio optimization with R

  2. 作者：Bernhard Pfaff 本书介绍用R进行金融风险分析、建模。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-07-24
    • 文件大小：5mb
    • 提供者：zyq00247

  1. 40页PPT信用风险模型在金融科技中的开发及应用

  2. 40页PPT信用风险模型在金融科技中的开发及应用，什什么是⻛风险模型 • ⻛风险模型的运作机制 • 什什么是信⽤用⻛风险评分模型 • 怎样开发⼀一套信⽤用⻛风险评分模型 • ⻛风险评分模型如何监控 • ⻛风险评分模型在哪些⽅方向应⽤用

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-04-21
    • 文件大小：8mb
    • 提供者：leo07

  1. 运用大数据的金融风险预测模型研究.pdf

  2. 运用大数据的金融风险预测模型研究是在分析金融风险存在问题的基础上，阐述了利用大数据技术进行金融风险测度，并构建预测模型，最后进行了实证分析。

  3. 所属分类：互联网

    • 发布日期：2020-05-10
    • 文件大小：933kb
    • 提供者：kfjztb

  1. 信用风险模型在金融科技中的开发及应用.pdf

  2. 信用风险模型在金融科技中的开发及应用，包含建模的基本流程及相关指标监控，可以作为风控人员参考。内容包含：信用风险建模的基本概念，建模的流程，建模的方法及模型上线部署后的监控。模型的应用范围等内容。

  3. 所属分类：算法与数据结构

    • 发布日期：2020-04-15
    • 文件大小：8mb
    • 提供者：redchair

  1. 基于Gibbs抽样的贝叶斯随机波动模型分析

  2. 基于Gibbs抽样的贝叶斯随机波动模型分析，朱慧明，赵锐，随机波动性是经济金融时间序列中的一个普遍现象，它在金融风险管理研究中具有重要地位。通过分析随机波动模型的统计结构，推断了

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-28
    • 文件大小：312kb
    • 提供者：weixin_38531210

  1. 基于ARCH族模型的上证A股指数VaR风险预测分析

  2. 基于ARCH族模型的上证A股指数VaR风险预测分析，贾胜如，，VaR方法作为当前国际金融界广泛认可的一种度量金融风险的工具,本文用当前金融领域刻画条件方差最典型的GARCH模型及其最新衍生模型如

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：251kb
    • 提供者：weixin_38738005

  1. 城市间房价相关性与系统性金融风险防范

  2. 城市间房价相关性与系统性金融风险防范，陈雪楚，彭建刚，我国城市间房价呈现较强的相关性，房价泡沫有可能通过城市间价格相关性产生风险传染效应，进而引发系统性金融风险。空间滞后模型

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：231kb
    • 提供者：weixin_38723683

  1. 基于跳跃—扩散过程的KMV模型

  2. 基于跳跃—扩散过程的KMV模型，蔡燕斯，，信用风险是金融市场中最重要的金融风险形式之一。它直接影响着现代经济生活中的各种活动，也影响着一个国家的宏观经济决策和发展

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：193kb
    • 提供者：weixin_38733787

  1. 风险价值（VaR）历史方法：它可以更具历史性并代表真实的金融风险环境吗？

  2. 本文的目的是提出一种新方法，该方法可以提高传统的历史风险值（HVaR）估计的准确性，并且任何人都可以轻松应用。 新建议方法的主要假设是“数据输入对财务状况的代表越多，VaR估计值越好”。 假设波动率是“代表财务状况”定义的标准。 在实践中，新建议的方法不使用以前的x天观察值作为估计过程中的数据输入（如HVaR那样），而是使用“代表当前财务状况数据集”的最后x个过滤后的波动率（fv）观察值。 。 根据波动率值，将每个观察值划分为几种方案，根据所检查日的波动率估算VaR。 这样，HVaR方法更具历史

  3. 所属分类：其它

  1. 有向加权网络中基于模式谱聚类的金融风险传播模型

  2. 有向加权网络中基于模式谱聚类的金融风险传播模型

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-13
    • 文件大小：312kb
    • 提供者：weixin_38659646

  1. 基于谱聚类-独立成分分析-Granger果检验模型的金融风险协同溢出分析

  2. 提出了一种多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析法、GARCH模型和Granger模型相结合的金融风险协同溢出模型。利用GARCH模型提取波动；利用谱聚类方法对波动数据集进行聚类分析；再利用独立成分分析法提取每个类的独立成分；最后，利用Granger因果检验分析每个类提取出的主成分对其余类中股指的风险溢出，从而完成金融风险的协同溢出计量。采用本文提出的模型对近几次金融危机期间全球主要股指进行了金融风险协同溢出分析。实证结果表明，本文提出的方法能较好地刻画金融风险的协同溢出效应。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-07
    • 文件大小：371kb
    • 提供者：weixin_38626242

  1. 互联网业务安全之通用安全风险模型

  2. 业务安全从流程设计维度可划分为账户体系安全、交易体系安全、支付体系安全、用户信息存储安全。后者对普通用户而言基本属于透明状态，对于电商/互联网金融/社交媒体更多面临的业务安全风险集中在账户/交易/支付三个维度内。账户体系安全在具体的业务细分中，最直接的业务体现则为注册、登录、找密三个主要入口。针对黑产或灰产抑或“羊毛党”的技术面分析主要有以下攻击、薅羊毛行为。垃圾注册主要指通过程序或者纯人力大量注册的非活越账号，这些账号不能直接给平台带来收益确在一定程度上提升运营成本。账号本身可能给注册行为人带

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-26
    • 文件大小：254kb
    • 提供者：weixin_38737565

  1. 极端价值理论对金融风险建模的方法-源码

  2. 极值理论方法在金融风险建模中的应用 该存储库包含由Khalil Belghouat撰写的硕士项目“金融风险建模的极值理论方法”之一中使用的代码。 在这个项目中，我们将历史和参数的VaR和ES模型应用于摩洛哥股票指数之一，即MADEX指数。 此外，我们采用极值理论来模拟股指日对数收益率的尾部分布（左右）。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-25
    • 文件大小：210kb
    • 提供者：weixin_42115003

  1. 互联网业务安全之通用安全风险模型

  2. 业务安全从流程设计维度可划分为账户体系安全、交易体系安全、支付体系安全、用户信息存储安全。后者对普通用户而言基本属于透明状态，对于电商/互联网金融/社交媒体更多面临的业务安全风险集中在账户/交易/支付三个维度内。账户体系安全在具体的业务细分中，最直接的业务体现则为注册、登录、找密三个主要入口。针对黑产或灰产抑或“羊毛党”的技术面分析主要有以下攻击、薅羊毛行为。垃圾注册主要指通过程序或者纯人力大量注册的非活越账号，这些账号不能直接给平台带来收益确在一定程度上提升运营成本。账号本身可能给注册行为人带

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-20
    • 文件大小：254kb
    • 提供者：weixin_38567956
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