本文的目的是提出一种新方法，该方法可以提高传统的历史风险值（HVaR）估计的准确性，并且任何人都可以轻松应用。 新建议方法的主要假设是“数据输入对财务状况的代表越多，VaR估计值越好”。 假设波动率是“代表财务状况”定义的标准。 在实践中，新建议的方法不使用以前的x天观察值作为估计过程中的数据输入（如HVaR那样），而是使用“代表当前财务状况数据集”的最后x个过滤后的波动率（fv）观察值。 。 根据波动率值，将每个观察值划分为几种方案，根据所检查日的波动率估算VaR。 这样，HVaR方法更具历史