[金融] 实际波动率与GARCH模型的特征比较分析

说明：实际波动率与GARCH模型的特征比较分析
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[金融] LongstaffSchwartz算法

说明：LongstaffSchwartz算法
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[金融] 2019蚂蚁金服Java必问面试题及答案(99)

说明：2019蚂蚁金服Java必问面试题及答案2019蚂蚁金服Java必问面试题及答案 2019蚂蚁金服Java必问面试题及答案2019蚂蚁金服Java必问面试题及答案
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[金融] 歸檔.zip-经济师报考复习资料

说明：经济师考试辅导资料，讲义，复习资料。2020年经济师考试备考必备资料，2020年经济师考试备考必备资料，2020年经济师考试备考必备资料，2020年经济师考试备考必备资料
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[金融] the intuition behind blacklitterman model portfolios.pdf

说明：*Scatchell* 和 *Swcroft* (2000) 在文章"A demystification of the Black and Litterman model" 提出Black-Litterman模型一般被描述为贝叶斯模型，但是模型的作者*Black* 和 *Litterman* (1992, 1991)并没有给出详细的阐述`BL`模型与`Bayesian`之间的关系
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[金融] the BL model a risk budgeting persepctive.pdf

说明：从统计学的角度上讲，BL模型的核心观点是将组合管理人的观点作为一种在统计推断中可观测且有用的噪声处理，其中观点$r$服从某种潜在的分布，比如服从正态分布
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[金融] a hybrid approach for generating investor views in b-l model.pdf

说明：从统计学的角度上讲，BL模型的核心观点是将组合管理人的观点作为一种在统计推断中可观测且有用的噪声处理，其中观点$r$服从某种潜在的分布，比如服从正态分布
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[金融] Stable distributions in the Black–Litterman approach to asset allocation.pdf

说明：模型的关键点是对每个观点设置独立的不确定水平(`error bar`)，即模型中的噪声（波动性）独立，可以用如下方程组更加精确地描述
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[金融] a closed form solution of the BL model with conditional value at risk.pdf

说明：投资组合经理在模型中设置了有噪声的，有偏的的且非直接的关于$\theta$的信息，这些信息的间接且有偏的是因为这些观点是基于组合收益率的，相比较资产收益率而言，这是一种线性变换；并且由于未来具有不确定性，信息是含有噪音项$\varepsilon^{(v)}$的，一种合理的做法是将投资经理的观点看做是对未来的预测.
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[金融] a generalized black-litterman model.pdf

说明：投资组合经理在模型中设置了有噪声的，有偏的的且非直接的关于$\theta$的信息，这些信息的间接且有偏的是因为这些观点是基于组合收益率的，相比较资产收益率而言，这是一种线性变换；并且由于未来具有不确定性，信息是含有噪音项
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[金融] MACD3线2色_可调周期.ex4

说明：喜欢交易的朋友可以下载试试，个人一直在使用，觉得很不错。MACD指标 ，3线2色可调周期， 简单实用，红蓝两色。
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[金融] regression shrinkage and selection via the lasso.pdf

说明：模型的关键点是对每个观点设置独立的不确定水平(`error bar`)，即模型中的噪声（波动性）独立，可以用如下方程组更加精确地描述
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