[金融] 顾比复合均线系统变色版源码和使用说明及技巧.rar

说明：GMMA均线系统是两组复合均线，长期组均线和短期组均线的不同形态特点，可以暗示趋势是否改变并指定相应的交易策略。
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[金融] A generalized asymmetric Student-t distribution with application to.pdf

说明：结合正态似然函数$(1)$和正态先验分布$(6)$（是似然函数的共轭先验[^3]，即二者得到的后验分布和先验分布属于同一个函数族[^4]）.计算得到后验分布的负对数(`negative log posterior`)和以下方程结果成正比(忽略与$\theta$无关的项)
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[金融] Risk and Probability Premiums for CARA Utility Functions.pdf

说明：constant absolute risk aversion：CARA，常绝对风险厌恶效用，由微分方程a=-u''(x)/u'(x)，其中a为常数（即绝对风险厌恶系数），确定的效用函数 constant relateve risk aversion：CRRA，常相对风险厌恶效用，由微分方程r=-u''(x)x/u'(x)，其中r为常数（即相对风险厌恶系数），确定的效用函数
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[金融] essays in the theory of risk-bearing.pdf

说明：This book contains twelve papers dealing with the economics of uncertainty published by Professor Arrow over the past two decades. The collection represents an awesome landmark of breadth and depth and seems destined to become a classic in a field
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[金融] Risk aversion in the small and in the large.pdf

说明：Pratt, J. W. (1964). Risk aversion in the small and in the large. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 32 (1/2), 122–136 .
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[金融] 阿拉伯数字转中文数字.rar

说明：不满意现有的阿拉伯数字转中文数字代码的效果，自己写了一个更加地道的代码，将如“一十一”等处理成“十一”；最大处理16位数字，具体数位规则如下：16(千兆)，15(百兆)，14(十兆)，13(兆)，12(千亿)，11(百亿)，10(十亿)，9(亿)，8(千万)，7(百万)，6(十万)，5(万)，4(千)，3(百)，2(十)，1(个)
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[金融] stata 快速入门视频 资料.rar

说明：Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能，包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。
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[金融] global portfolio optimization.pdf

说明：给定`bechmark portfolio`的仓位向量$h_B$（如持有市场组合），给定BLB模型，先验$\pi(\theta)$为`benchmark optimal`如果$h_B$最大化期望效用，即
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[金融] an empirical investigation of the arbitrage pricing theory.pdf

说明：Empirical tests are reported for Ross'[48] arbitrage theory of asset pricing. Using data for individual equities during the 1962–72 period, at least three and probably four priced factors are found in the generating process of returns. The theory is
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[金融] sufe_investment_bank.rar

说明：上海财经大学 2019年暑期课程之投资银行slides文件 2019 SUFE investment bank slides
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[金融] value and momentum everywhere.pdf

说明：In Black–Litterman type models, the likelihood is not re- ally what connects the parameters to empirical data, unless we broaden the definition of “empirical data”to include data on port- folio managers’ views. We reconcile this by regarding portfoli
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[金融] portfolio_optimization_finance.rar

说明：上海财经大学2019年暑期课程之portfolio optimization finance 课件，2019 SUFE Summer School
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