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说明：使用深度神经网络复制增强的时间序列动量策略-CS496项目：深度学习中的高级主题 栏目 介绍 CLC数据集 代码 复制我们的结果 进一步改进 进一步阅读 介绍 时间序列动量或趋势动量由包含近期收益为正的多头资产和近期收益为负的空头资产组成的投资组合来衡量。学术证据表明，优化时间序列动量的策略可提高投资组合的风险调整后收益。 这些时间序列动量策略具有两个主要属性，即趋势估计和头寸调整。最近的研究已经实施了各种监督学习模型来预测这些组成部分。但是，这些模型并未考虑波动性和其他风险特征，因此需要手动规
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