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搜索资源列表

  1. GARCH 模型

  2. 实现GARCH模型的demo 实现GARCH模型的demo 实现GARCH模型的demo

  3. 所属分类：机器学习

    • 发布日期：2018-04-18
    • 文件大小：8192
    • 提供者：qq_35033976

  1. 时间序列GARCH模型

  2. 时间序列GARCH模型

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2018-05-15
    • 文件大小：293888
    • 提供者：qq_30458367

  1. GARCH Models Structure, Statistical Inference and Financial Applications.

  2. GARCH Models Structure, Statistical Inference and Financial Applications. By Christian Francq

  3. 所属分类：算法与数据结构

    • 发布日期：2018-11-05
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：richardyjf

  1. 基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估计及应用

  2. 基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估计及应用，谢绍魁，严定琪，为了解决金融资产收益序列数据的波动集群性和厚尾性，本文结合了极值理论解决厚尾性的优势和GARCH类模型解决集群波动性的优点，并�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-14
    • 文件大小：336896
    • 提供者：weixin_38559203

  1. GARCH模型在人民币汇率波动特性上的应用

  2. GARCH模型在人民币汇率波动特性上的应用，李国栋，王永勤，本文基于GARCH族模型，通过对2007年1月31日至2010年6月30日的人民币对美元的高频日汇率数据的实证研究，结果表明:人民币汇率波动，具有�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-05
    • 文件大小：252928
    • 提供者：weixin_38627603

  1. 基于GARCH-VaR模型的中国能源市场风险的实证分析

  2. 基于GARCH-VaR模型的中国能源市场风险的实证分析，解晓峰，刘传哲，能源是人类生存的基础，是经济的命脉。我国是个能耗大国，在不断推进的工业化和城市化进程中，能源问题越来越成为我国经济发展和

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-25
    • 文件大小：445440
    • 提供者：weixin_38562492

  1. 基于格兰杰和GARCH模型对人民币即期与远期引导关系的研究

  2. 基于格兰杰和GARCH模型对人民币即期与远期引导关系的研究，原浩，杨常锴，本文采用格兰杰分析方法对2011年6月27日至2013年12月31日期间共919对人民币兑美元境内远期、香港离岸远期对境内即期汇率的引导作用进行

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-24
    • 文件大小：534528
    • 提供者：weixin_38676500

  1. 基于非参数GARCH模型的国际现货黄金的波动性预测

  2. 基于非参数GARCH模型的国际现货黄金的波动性预测，郎立斌，严定琪，国际黄金市场上以伦敦黄金现货为代表的国际现货黄金作为一种投资品种，是属于一般来讲风险比较大的投资，就是所谓的高利润伴随着

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：237568
    • 提供者：weixin_38590790

  1. 基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究

  2. 基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究，王吉培，王聪颖，本文对不同分布假定的ARCH族模型进行了比较，发现基于GED的GARCH类模型较好地解释了收益率分布的尖峰性和厚尾性,并在此基础上选取我�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：331776
    • 提供者：weixin_38560275

  1. 基于GARCH模型的国内钢材价格波动性分析

  2. 基于GARCH模型的国内钢材价格波动性分析，盛济川，，钢材是一种特殊的商品，是国家重要的战略物资，世界各国都十分重视其价格变动问题，因为钢材变化会影响到各国经济发展，甚至国家

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-16
    • 文件大小：692224
    • 提供者：weixin_38521831

  1. 基于VaR－GARCH模型的沪铝期货市场风险实证研究

  2. 基于VaR－GARCH模型的沪铝期货市场风险实证研究，许浩，杜浩，本文运用了基于N、t、GED分布的TARCH模型和高阶GARCH模型对沪铝期货市场的风险VaR进行测度，并采用kupeic方法对不同模型的计算结果进行准

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-15
    • 文件大小：225280
    • 提供者：weixin_38575421

  1. GARCH模型对上证综合指数的检验

  2. GARCH模型对上证综合指数的检验，习鹏程，沈超，GARCH模型是近20年发展起来的时间序列模型,它反映了经济变量之间特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化,所以其在金融市场的预测与�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-15
    • 文件大小：497664
    • 提供者：weixin_38699551

  1. 中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型

  2. 中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型，陈晓蒙，雷钦礼，运用三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型检验中、印、美股市之间的信息溢出效应，结果表明：金融危机前，中美之间有明显的单向的波动溢出效�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-12
    • 文件大小：235520
    • 提供者：weixin_38640473

  1. 国债期现货收益率存在共同跳跃吗？-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例

  2. 国债期现货收益率存在共同跳跃吗？-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例，谢赤，龚雯辉，国债期货与现货收益率的共同跳跃是国债期现货收益率之间相关性的一种极端表现，直接影响国债套期保值的有效性及国债市场的稳健运

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：1004544
    • 提供者：weixin_38717980

  1. 中国货币供应量与通货膨胀的实证关系研究--基于格兰杰与GARCH模型的分析

  2. 中国货币供应量与通货膨胀的实证关系研究--基于格兰杰与GARCH模型的分析，杨常锴，原浩，本文基于2007 年-2013 年中国的CPI 和M2 数据，使用格兰杰分析法分析两者关系， 并使用GARCH 模型验证波动效应，以考察不同计量方法对金�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-10
    • 文件大小：450560
    • 提供者：weixin_38688352

  1. 基于GARCH模型研究人民币汇率的波动特征

  2. 基于GARCH模型研究人民币汇率的波动特征，成佩，严定琪，为了较好的预测未来人民币汇率的波动变化，本文应用Eviews软件对2011年2月16日至2012年11月7日美元对人民币中间价汇率数据建立GARCH模型�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-09
    • 文件大小：219136
    • 提供者：weixin_38524472

  1. 基于VaR-GARCH族模型的质押存货长期价格风险预测

  2. 基于VaR-GARCH族模型的质押存货长期价格风险预测，何娟，蒋祥林，异于债券、股票等质押融资业务，存货质押业务风险度量的核心在于预测其长期价格风险。描述金融时间序列的一般特征，分析质押存货

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-08
    • 文件大小：260096
    • 提供者：weixin_38697063

  1. 基于VaR-GARCH模型族的 我国黄金期货风险度量研究

  2. 基于VaR-GARCH模型族的 我国黄金期货风险度量研究，王昱，刘传哲，金融时间序列具有分布的尖峰厚尾、波动的集聚性等特点，考虑到GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布以及GARCH族模型能够动态描述收益�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-08
    • 文件大小：238592
    • 提供者：weixin_38576229

  1. 基于GARCH模型的核证减排期货风险VaR度量与分析

  2. 基于GARCH模型的核证减排期货风险VaR度量与分析，徐天艳，刘传哲，近年来全球碳排放权交易市场急速发展，相应的金融衍生产品也相当活跃。本文运用GARCH模型首先对欧洲气候期货交易所上市交易的核证�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-08
    • 文件大小：354304
    • 提供者：weixin_38609693

  1. 我国股票市场与债券市场组合风险测量 --基于Copula-GARCH-EVT方法

  2. 我国股票市场与债券市场组合风险测量 --基于Copula-GARCH-EVT方法，周军，陈燕武，股票和债券是投资者进行投资组合的重要工具，股票市场与债券市场风险存在着复杂的相关关系。本文运用AR(1)-GARCH(1,1)模型分别提取两�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：432128
    • 提供者：weixin_38682076
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