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搜索资源列表

  1. rt.arch函数

  2. 股票波动率预测ar-arch模型.#拟合均值方程和方差方程 #拟合AR(4)-GARCH(3,0)模型[AR(4)- ARCH(3)模型]

  3. 所属分类：软件测试

    • 发布日期：2015-08-13
    • 文件大小：43008
    • 提供者：kqysin

  1. Cronos 2.04 预测软件

  2. 这是一个完整的时间序列分析软件包.支持各种不同的模式，包括ARMA及GARCH模型.

  3. 所属分类：C#

    • 发布日期：2015-11-20
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：flyin_cn

  1. Mastering R for Quantitative Finance

  2. Chapter 1, Time Series Analysis (Tamás Vadász) discusses some important concepts such as cointegration (structural), vector autoregressive models, impulse-response functions, volatility modeling with asymmetric GARCH models, and news impact curves.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2016-10-16
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：unmawenjia

  1. GARCH_1_1_模型的M估计

  2. GARCH_1_1_模型的M估计

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-12-19
    • 文件大小：144384
    • 提供者：asd312501117

  1. 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

  2. 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-12-19
    • 文件大小：249856
    • 提供者：asd312501117

  1. matlab模块介绍

  2. 介绍与时间序列相关的matlab函数，主要包括数学、统计、财经时间序列、GARCH工具等

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2008-12-05
    • 文件大小：360448
    • 提供者：lixinyii

  1. 量化投资以Python为工具

  2. 《量化投资：以Python为工具》主要讲解量化投资的思想和策略，并借助Python 语言进行实战。《量化投资：以Python为工具》一共分为5 部分，第1 部分是Python 入门，第2 部分是统计学基础，第3 部分是金融理论、投资组合与量化选股，第4 部分是时间序列简介与配对交易，第5 部分是技术指标与量化投资。《量化投资：以Python为工具》首先对Python 编程语言进行介绍，通过学习，读者可以迅速掌握用Python 语言处理数据的方法，并灵活运用Python 解决实际金融问题；其次，

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2018-05-12
    • 文件大小：69206016
    • 提供者：jisuran

  1. Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure pdf

  2. Aimed at econometricians who have completed at least one course in time series modeling, Multiple Time Series Modeling Using the SAS VARMAX Procedure will teach you the time series analytical possibilities that SAS offers today. Estimations of model

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2018-06-06
    • 文件大小：23068672
    • 提供者：sinat_41581062

  1. covar和VaR用Eviews

  2. Eviews计算CoVaR的步骤，分位数回归方法和GARCH方法。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-08-16
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_42736540

  1. GARCHSampleChapter

  2. 内容是关于多元Garch模型的；全英文；里面有案例和代码可供参考；

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2019-03-12
    • 文件大小：174080
    • 提供者：nothingoy

  1. 常用SAS时间序列分析代码说明

  2. 介绍SAS软件中相关系数，ARMA模型，Garch模型等常用代码的用法

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2019-05-07
    • 文件大小：134144
    • 提供者：qq_31258627

  1. 【清晰带标签】非线性时间序列_范剑青_中文.pdf

  2. 姚琦伟、范剑青编写的《非线性时间序列——建模、预报及应用》不仅对这些技术在时间序列状态空间、频域和时域等方面的应用给出了详细的介绍，同时，为了体现参数和非参数方法在时间序列分析中的整合性，还系统地阐述了一些主要参数非线性时间序列模型(比如ARCH/GARCH模型和门限模型等)的近期研究成果。此外，书中还包含了一个对线性ARMA模型的简洁介绍，为了说明如何运用非参数技术来揭示高维数据的局部结构，《非线性时间序列》借助了很多源于实际问题的具体数据，并注重在这些例子的分析中体现部分的分析技巧和工具。

  3. 所属分类：机器学习

    • 发布日期：2019-05-10
    • 文件大小：69206016
    • 提供者：tmrjlu

  1. MATLAB手册-MATLAB手册.rar

  2. MATLAB手册-MATLAB手册.rar MATLAB手册 目  录 概述.......................................................................................................................................... MATLAB 模块 MATLAB .......................................................

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-08-13
    • 文件大小：159744
    • 提供者：weixin_39840924

  1. matlab开发-Garchegarchnagarchgjr模型和Implicitvix

  2. matlab开发-Garchegarchnagarchgjr模型和Implicitvix。根据价格、利率和VIX值的时间序列估算GARCH/EGARCH/NAGARCH/GJR参数。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-08-27
    • 文件大小：346112
    • 提供者：weixin_38743481

  1. matlab开发-利用波动性分析预测股票价格的模型

  2. matlab开发-利用波动性分析预测股票价格的模型。伊藤引理，异方差（GARCH）模型，布朗运动

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-08-27
    • 文件大小：4096
    • 提供者：weixin_38744270

  1. matlab开发-fitparpfunction

  2. matlab开发-fitparpfunction。fitparp估计指定Garch边缘模型的参数

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-08-28
    • 文件大小：2048
    • 提供者：weixin_38743481

  1. GARCH_HTF - MetaTrader 5脚本.zip

  2. 此 GARCH 指标在输入参数中有时间帧选项。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-09-13
    • 文件大小：5120
    • 提供者：weixin_38743968

  1. 综采工作面瓦斯数据时间序列预测方法研究

  2. 针对现有基于时间序列的瓦斯浓度预测方法存在算法复杂、预测步长较短等问题，根据瓦斯浓度历史监测数据的随机性与时序性，提出了一种基于ARIMA+GARCH组合模型的综采工作面瓦斯数据时间序列预测方法。首先建立ARIMA预测模型，对瓦斯浓度数据进行平稳化处理，并确定模型的参数估计；然后在预测模型的可靠性通过检验后，针对ARIMA模型在预测过程中存在的均值回归问题，采用GARCH模型模拟ARIMA产生的拟合残差，并将模拟出的结果作为ARIMA模型中预测的噪声项，以此优化预测结果。测试结果表明，基于ARI

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-04-30
    • 文件大小：731136
    • 提供者：weixin_38656395

  1. FAQs in Quantitative Finance.pdf

  2. FrequentlyAsked Questions 1. What are the different types of Mathematics found in Quantitative Finance? 20 2. What is arbitrage? 25 3. What is put-call parity? 28 4. What is the central limit theorem and what are its implications for finance? 31 5. H

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-04-26
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_46736971

  1. ARMA模型预测代码.rar

  2. 通过拟合一个ARMA模型来对上证指数的收盘价进行预测，使用的数据是腾讯财经提供的数据，首先进行平稳性检验，其次是进行一阶差分处理，差分后的数据再拟合ARMA模型，再进行ARCH效应检测，拟合GARCH模型，最后进行预测

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2020-03-27
    • 文件大小：2048
    • 提供者：weixin_45836860
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